Получайте новости с этого сайта на
LiteForex

Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA

Вот кому из вас, начинающих трейдеров, знакома формула скользящей средней? При этом ВСЕ ВЫ используете MA в торговле и на полном серьезе удивляетесь, почему же скользящая средняя У ВАС «не работает»? Так может надо сначала разобраться в этом инструменте, понять его суть, а уже ПОТОМ пытаться ее использовать?

Ау, ребята, разочарованные в индикаторах! Вы ведь даже не изучили толком, что такое экспоненциальная скользящая средняя, не так ли? «Ну это как SMA, только другая», да?)))

Хорошо. Рубрика для тех, кто решил понять, что же он до этого использовал в трейдинге и как правильно применять индикатор EMA. И конечно же для тех, кто вообще не использовал индикаторы скользящих средних.

В этой статье мы разберем:

Что такое скользящая средняя?

Любая скользящая средняя (или MA) – это индикатор, показывающий усредненное значение цены за выбранный период. Например, за последние 8 часов, за последние 5 дней и т.д.

Обычной MA людям оказалось мало, поэтому были придуманы миллионы всех остальных MA в попытках «как можно быстрее» реагировать на изменения котировок.

Экспоненциальная скользящая средняя (или EMA) - это скользящая средняя, ориентированная на текущую динамику и более чутко реагирующая на недавние ценовые изменения.

Типы скользящих средних

Все сотни тысяч MA отличаются лишь по отношении к текущей цене – в расчетах она имеет либо большее, либо меньшее значение по сравнению с прошлыми данными.

Каждую из этих скользящих средних в техническом анализе используют как индикатор тренда.

Индикатор экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Скользящая средняя EMA почему-то более популярна, чем остальные. Из-за ее визуальной плавности наверное. Форекс форексом, но хочется же, чтоб красиво было, правда ведь?

Разберем ее подробнее.

В текущем значении индикатора заложена текущая цена, его же предыдущее значение и коэффициент их значимости.

Если большая значимость у текущей цены, то индикатор будет быстрее реагировать на новую информацию и выглядеть более зигзагообразно.

Если наоборот, то индикатор будет менять направление только при сильных и/или длительных ценовых движениях.

Индикатор простой скользящей средней (SMA)

Давайте сравним экспоненциальную скользящую среднюю против простой скользящей средней.

Простая скользящая средняя или SMA относится ко всем ценам одинаково. Текущее значение индикатора - это средняя цена за определенный период.

Например, при заданном периоде (8) текущее значение будет равно средней цене за последние 8 периодов.

Получается, что SMA - это некий центр, “вокруг которого” колеблется цена. Чем она дальше от SMA, тем с большим “энтузиазмом” будет стремиться “сблизиться”. EMA же – это наглядное отображение того, куда движется котировка сейчас.

Взвешенный индикатор скользящей средней (WMA)

Есть еще WMA. Суть такова: Текущие котировки имеют наибольшее значение, а цена за каждый предыдущий период – все меньшее и меньшее.

Получается некий аналог Simple moving average, но с акцентом на момент "сейчас". Следовательно, использовать пересечение WMA ценой как подтверждение смены тренда - не лучшая идея. Почему? Cлишком большой акцент на недавние цены - индикатор всегда будет очень близко к текущим котировкам. Будет много «ложных» сигналов.

В случае с Weighted moving average рекомендую присмотреться к любой контртрендовой стратегии вроде “возврата к среднему”.

Как работает индикатор экспоненциальной скользящей средней

С теорией разобрались, переходим к практике.

Давайте сразу к важному: ни с какой скользяшкой на графике вроде SMA или EMA трейдинг не станет более простым, а будущее направление ценовых движений не станет более понятным.

Почему?

Потому что любой индикатор - это производная от цены. Визуальное отображение происходящего с ней. То же самое, но в другом виде. Это как посмотреть на человека глазами и посмотреть его рентгеновский снимок.

Если цена пересекла MA, многие трейдеры теряют голову: у них начинают нервно трястись ручки от желания побыстрее найти точку входа. Ведь для них это признак смены тренда. И невдомек большинству, что может развернется, а может и нет. Как и в любой точке на графике.

Поначалу никто из трейдеров не понимает суть индикаторов, которые надобавлял на график. Я предлагаю вам проанализировать каждый параметр.

С добавлением обычно проблем нет: в терминале metatrader EMA выбирается через вкладку Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving average.

Метод скользящей средней выбираем “Exponential”.

Далее важно: период расчета. Это количество свечек, которое учитывается для расчета значения индикатора.

В зависимости от таймфрейма, каждая свечка будет показывать изменение ценовой котировки в течение определенного промежутка времени.

Например, при таймфрейме “М1” каждая свечка показывает, как менялась цена в течение минуты. При таймфрейме “M15” - в течение 15 минут. При “D1” - в течение дня и т.д.

Нужно помнить, что период - это просто “масштаб картины”. Поэтому я считаю, что нет смысла искать баланс между слишком большим и слишком маленьким значением.

Ставим 200 - получаем визуализацию глобального тренда;

Ставим 5 - наглядно видим локальную картину;

Параметр “применить к” показывает, какое ценовое значение будет учитываться в расчетах. Рассмотрим основные:

Close - цена закрытия. Это последнее значение цены за выбранный период. Например, в конце пятиминутки, в конце часа и т.д.

Open - цена открытия. Это, наоборот, самое первое значение цены - в начале новой пятиминутки, часа и т.д.

High - максимальная цена за период.

Low - минимальная цена за период.

Все остальные рассматривать не будем - это частные случаи описанного выше.

По мне, лучше всего подходит “close”. Однако КАЖДЫЙ из этих параметров - это лишь одна из множества цен за рассматриваемый период. Среди них нет более или менее важных.

Общая тактика торговли такова:

  1. Смотрим, куда направлена Moving average;
  2. Ждем (а не ищем) сигнал для заключения сделки в этом направлении;
  3. Сигналы в противоположном направлении игнорируем.

В случае возникновения сигналов индикатора на графике, сделки будут выглядеть так:

Да, иногда скользяшка будет вести себя вот так:

Эти неприятные вещи - часть трейдинга. Цель торговой стратегии с использованием любой MA - научиться извлекать максимум из удачных для индикатора периодов, а не делать ЛЮБОЙ период удачным для индикатора.

Различия между АМА и ЕМА

Нам же стандартных инструментов мало, так ведь? Хочется помимо SMA и EMA индикатор СКАЧАТЬ какой-нибудь, а лучше - купить. И чтоб с формулой посложнее.

Ребята, наша мечта сбылась. Есть мега-скользяшка, которая не только создает супер-трейдеров из обычных людей, но и подстраивается под тренд и флэт. И название под стать – солидное такое.

Встречайте - Адаптивная скользящая средняя Кауфмана или AMA.

Я не буду приводить тут ее формулу – надеюсь, вы меня простите. В интернете она ищется за 7 секунд - особо интересующиеся могут заняться.

Пройдемся тезисно в общих чертах. Основные показатели AMA:

  1. Коэффициент эффективности. Учитывает влияние “ценового шума” на итоговое значение AMA. На практике - снижает количество ложных сигналов. Чтобы сигнал все-таки появился, цене нужно пройти довольно длительное расстояние. Ведь только в этом случае станет понятно, что это не “шум”, а настоящий движ. К сожалению, сигнал появляется ПОСЛЕ того, как движение случилось.

2. Сглаживающие константы - быстрая и медленная. Ответственны за поведение индикатора во время тренда и во время флэта. Заявлено, что во время тренда он более чувствителен, а во время флэта - менее. Красиво смотрится, когда котировка еле-еле ползет в какую-то сторону - AMA почти никак не реагирует. Но при V-образных разворотах жутко запаздывает.

Чем отличается от экспоненциальной скользящей средней?

Краткий ответ - ничем существенным.

Визуально отличается тем, что направление лучше видно. Четче визуализированы углы наклона: угол либо около 45 градусов, либо немного больше 0. Сразу понятна сила произошедшего движения.

Во флэте не так сильно следует за ценой, как экспоненциальная скользящая средняя. Тоже удобно.

Я считаю, что АМА - это очередная попытка "обойти" недостатки “всех остальных” MA. В итоге какие-то недостатки он обошел, но получил другие :)

Формула EMA и расчеты

Стандартные скользящие средние начинают «не работать» у начинающих трейдеров после пары месяцев торговли. Дальше в бой идут различные индикаторы на основе скользящих средних и прочая чушь, чтоб “отфильтровать и сгладить” ложные сигналы. В итоге это тоже «не работает».

А не происходит главного – попыток разобраться в используемых инструментах. Изучить их, чтобы прояснить для себя способ их применения.

Формула EMA

Я призываю начать именно с основ - с формулы экспоненциальной скользящей средней EMA:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

α – весовой коэффициент. Чем он выше, тем большее влияние оказывают текущие ценовые данные, и тем меньшее старые.

Pt – значение цены в период времени t,

EMAt-1 – значение индикатора за предыдущий период.

Расчет весового коэффициента:

α = 2 / (N+1)

N — период сглаживания.

Следовательно, Exponential moving average с большим периодом будет более ориентирована на старые ценовые данные. А с меньшим периодом - на текущую ситуацию.

Например, давайте вычислим экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 3:

Сначала в бой пойдет весовой коэффициент:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0,

Для простоты расчетов пусть предыдущее индикатора будет равно 1, а цена в период t равна 1,10

Тогда EMAt = 0,5 * 1,10 + (1 - 0,5) * 1 = 0,55 + 0,5 = 1,05

В примере индикатор направлен вверх, т.к. текущее значение - 1,05 - больше предыдущего, равного 1. Значит, индикатор указывает на восходящий тренд.

Можно поиграться с расчетами самостоятельно. Я сделал для вас шаблон расчета EMA в Excel, который вы можете скачать по этой ссылке.

Формула простого скользящего среднего

У SMA формула выглядит так:

SMA = Sum(Pi)/n

Pi - это значения цен за рассматриваемые периоды. Количество этих значений зависит от количества рассматриваемых периодов.

Sum(Pi) - это сумма значений цен за рассматриваемые периоды.

N - количество периодов.

Для понимания расчетов SMA рассмотрим динамику цен на хлеб:

2 часа назад (Ц2) - $1

1 час назад (Ц1) - $1,2

Сейчас (Ц0) - $1,4

Формула скользящей средней SMA с расчетом за 3 часа:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Следовательно, текущая цена ($1,4) будет ВЫШЕ текущего значения индикатора SMA ($1,2). Поздравляю, перед нами бычий тренд на хлеб =)

Можно поиграться с расчетами EMA и SMA самостоятельно. Прикрепляю для вас Excel шаблон для рассчета EMA и SMA.

Формула взвешенного скользящего среднего

Формула для линейно-взвешенной скользящей с периодом (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, Р3 – это цены текущего, прошлого, позапрошлого и и т.п. периодов

Расчет WMA похож на SMA, только добавляется множитель, указывающий на значимость каждого периода.

Максимальный множитель у текущей цены. Он равен количеству периодов (в нашем случае их 3). Каждая предыдущая цена умножается на все меньший (2) и меньший (1) множитель. Чем старше цена, тем меньше ее значимость.

Получается: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Далее делим полученный результат на сумму всех множителей, которые мы использовали. Это были 3 , 2 и 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1,27

Приведенный для расчета взвешенного метода скользящей средней пример тоже указывает на бычий тренд - значение текущей цены выше, чем значение WMA.

Интерпретация скользящей средней: чтение графиков

При торговле с помощью любых скользящих средних моментально всплывают все представители трейдерской головной боли: двусмысленность сигналов, неспособность подстроиться под меняющуюся волатильность, непонятки с выбором периода индикатора и т.п. НО! Если трейдер через всю эту боль придет к вменяемой стратегии на основе MA - он сможет торговать в любое время и на любом рынке.

Запаздывание (Lag Factor)

Ребята, ЛЮБОЙ индикатор запаздывает. Почему? Потому что является производным от цены.

И чем больше выбранный для расчета период, тем сильнее будет “запаздывание”.

При выборе маленького периода запаздывание будет меньше, но вырастет количество “ложных” сигналов.

Запаздывание кажется проблемой только когда хочется узнать будущее направление ценового движения. На другой стороне монеты находится основное достоинство индикаторов типа MA - сглаживание ценовых данных. Чем больше период MA, тем более существенные коррекционные движения будут игнорироваться.

Период и таймфрейм

Пробежимся по общим тезисам:

  • Чем больше период скользящей средней - тем более долгосрочный тренд она отображает и тем медленнее она реагирует на ценовые всплески. Подходит для трендовой торговли.

ЕМА (30) на AUD/USD, таймфрейм М5.

  • Чем меньше период индикатора, тем чаще цена будет ее пересекать в обоих направлениях. Для малых периодов подойдет контртрендовая торговля в расчете на возврат цены к скользящей средней.

Стрелками обозначено направление входа. Крестиками - места с максимальным отклонением цены от индикатора.

Вход осуществляется в сторону MA после того, как цена максимально от него отклонилась.

В зависимости от таймфрейма скользящие средние даже с одинаковым периодом расчета будут вести себя различным образом: на коротких - “более дергано”, на длинных - “более плавно”.

Обратите внимание, как ведет себя EMA (10) на таймфреймах M5 и D1.

При дневной торговле лучше ставить период побольше и заходить в направлении любой из используемых MA.

При среднесрочной торговле, чтобы не приуныть от 1,5 сделок за неделю, можно использовать короткие периоды Moving average и заходить в контртренд.

У этих вариантов будут неплохие по качеству сигналы, которые будут появляться довольно часто. Если есть готовность выжидать супер-трейды - милости прошу на длительные таймфреймы с большими расчетными периодами у скользящих средних. Вход по тренду в их направлении = красивые сделки = положительный финансовый результат :) Но бывает, что не с первого раза, конечно.

И второй важный момент: с помощью чтения всякие там экспоненциально-взвешенные средние скользящие Форекс не осилить - только практика, только хардкор.

Идентификация и подтверждение тренда

Если цена не пересекает exponential moving average, двигаясь в том же направлении - можно говорить о направленном ценовом движении.

Если пересечения индикатора ценой слишком частые, значит на рынке нет четкого направления.

Я знаю, что многие будут использовать EMA для определения момента разворота тренда. Ок, рассмотрим 2 распространенных способа:

  1. Смотреть на направление индикатора.
  2. Смотреть на пересечение индикатора ценой (как вариант - ждать закрытия цены за индикатором).

Вспомним, как рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя: Формула такова, что прошлые данные обычно сильнее влияют на итоговый расчет, чем текущие.

Следовательно, для смены направления индикатора необходимо, чтобы цена резко и намного ушла в противоположную сторону. Это будет указывать на:

  • Слабость тех, кто “толкал” цену в направлении тренда
  • Силе тех, кто “толкает” цену в противоположном направлении.

Эти факторы могут свидетельствовать о развороте тенденции.

ПО поводу пересечения ценой индикатора. Я считаю, что использовать это в качестве сигнала к чему-либо не имеет смысла.

Если, к примеру, индикатор направлен вверх, а цена зашла под него – это не говорит о медвежьем тренде. Наоборот, можно присмотреться к покупке - если направление скользяшки не изменилось, значит данное ценовое движение не смогло развернуть глобальный тренд.

Прямоугольниками отмечены места, в которых EMA (20) меняла свое направление.

Стрелками отмечены места, где цена просто пересекала ЕМА (20). Большинство из них были ложными

Пересечения цены

Есть стратегии, основанные на пересечении ценой EMA. Для практики торговли на демо-счете они вполне подойдут. Но лично я не вижу в них логической составляющей.

Да, если цена пересекает индикатор, то на рынке есть всплеск, противоположный прошлому тренду. Да, можно предположить, что до какого-то момента движение может продолжиться.

Для таких сигналов рекомендую выбирать период от 40 и выше во избежание огромного количества ложных сигналов.

На графике стрелками я отметил все сигналы возможной смены тренда относительно EMA (40). Сигналом считалось закрытие свечи с противоположной текущему тренду стороны от индикатора.

Учитывая немалое количество ложных сигналов при использовании периода «40», сравните, насколько чаще “фальшивит” индикатор с периодом 20 (синяя линяя).

Можно использовать как закрытие цены над/под скользяшкой, так и простое ее пересечение ценой. Стоит ли считать такой сигнал сменой тренда? Оставляю этот вопрос для вашего личного исследования.

Пересечение цены двумя скользящими

Широко известен метод полного игнорирования котировок, когда анализируется 2 скользящих средних - быстрая и медленная. Его еще называют метод двойного пересечения по Джону Мерфи. Используется, например, EMA + EMA одновременно, или SMA + SMA.

У быстрой более короткий период. У медленной - более длительный.

Если короткая МА пересекла длинную сверху вниз, считается, что тренд вниз.

А если снизу вверх, то тренд вверх.

Для наработки практики – тоже отличный способ. Простой и наглядный сигнал, нет двусмысленности. Но давайте проанализируем.

Разворот даже одной MA занимает существенное время. А здесь мы сначала ждем разворот, а потом еще и пересечение.

Следуя такому сигналу, трейдер будет запрыгивать в поезд, который уже приехал на конечную.

Уровни поддержки и сопротивления

Можно ли использовать экспоненциальную скользящую среднюю как динамическую линию поддержки? Вроде как линия эта совершенно несуществующая на графике, так ведь? Но давайте поразмышляем.

Представим, что цена росла и вдруг начинает снижаться к своему усредненному значению за определенный период. Визуально это будет выглядеть как подход цены к индикатору.

Давайте по фактам:

  • есть движение ПРОТИВ тренда, т.е. движение к индикатору - потенциально коррекционное.
  • Если цена начинает отскакивать от EMA - этот отскок происходит В СТОРОНУ тренда
  • Если направление индикатора остается прежним - сила противотрендового движения недостаточно существенна.

Исходя из этого, вход на отскоке от индикатора это:

  • вход В НАПРАВЛЕНИИ текущего тренда, т.к. сигналы к его смене отсутствуют.
  • вход предположительно В НАЧАЛЕ нового импульса в сторону тренда, т.е. с хорошим потенциалом прибыли
  • сделка с небольшим стоп-лоссом по отношению к потенциалу прибыли.

Стрелками обозначены свечки, сформировавшиеся в направлении тренда после отскока от индикатора. Учитывая их формирование около скользяшки, они с повышенной вероятностью могли свидетельствовать об окончании коррекции. После их закрытия можно было рассматривать входы по тренду.

Резюмируя вышенаписанное, такая тактика входов имеет смысл. Но следует помнить, что на цену влияют объективные факторы, а не наличие “динамической преграды” в виде скользящей средней на графике.

Фильтр для EMA

В качестве фильтров для экспоненциальной скользящей средней можно использовать:

  • Осцилляторы. Рекомендую ставить период побольше, иначе осциллятор будет просто повторять движения ценового графика.
  • Свечные формации. Не нужно копать очень глубоко в поисках всех 100500 свечных формаций - достаточно изучить “пин-бар” и “поглощение”. Они обе указывают на затухание предыдущей и начало противоположно тенденции. Т.е. на пресловутый “отскок”. Ждем их возникновение возле индикатора - при возникновении заключаем красивые сделки на отскок.
  • Старший таймфрейм: накидываем и на старший, и на торговый таймфреймы скользяшку с одинаковыми настройками. Заходить в сделки на торговом таймфрейме в соответствии с направлением скользяшки старшего таймфрейма. Вы ведь помните, что экспоненциальная скользяшка сама по себе указывает направление тренда? :)

Наверняка есть и другие варианты фильтрации. Но я не вижу смысла изучать миллионы способов, и вот почему:

Чего вообще трейдер хочет добиться фильтрацией? Вероятнее всего - сократить количество ложных сигналов. Сможет он сократить их до 0? Нет.

На чем основана идея фильтрации сигналов? На том, что можно предугадать на основании текущей графической картинки, куда двинется цена в будущем. Достижимо ли это? Нет.

Выйдя из “Зоны перекупленности”, ценник может “вернуться обратно”. В то же время длительное движение может быть сформировано после незначительного разворота, который может быть “отфильтрован” и не принят в расчет.

С учетом вышесказанного, фильтрация позволит лишь сократить количество сделок, а не “улучшить их качество”, как думают некоторые. На несколько отфильтрованных “плохих” сделок будет отфильтровано примерно столько же “хороших”. А для того, чтобы наработать опыт и постепенно прийти к собственному торговому подходу, достаточно и этих трех способов

Стратегии форекс на основе скользящих средних

Скользящие средние можно использовать на любых финансовых инструментах - ограничений нет. Рекомендую обратить внимание на валютные пары с японской йеной - тренды там более плавные.

Ниже я поделюсь наиболее простыми и понятными, а потому - наилучшими стратегиями, основанными на индикаторе MA. Торговля по ним позволит быстрее наработать практический опыт и создать собственный трейдерский стиль.

200-дневная экспоненциальная скользящая средняя

EMA (200) служит индикатором глобального тренда. Предлагается покупать, когда цена находится выше EMA (200), и продавать, когда цена находится ниже.

При заключении сделок только в момент пересечения EMA (200), у трейдера будет получаться около 4-6 сделок в год.

Что можно сделать?

  1. Добавить вход на отскок от индикатора (пример)
  2. Добавить вход с помощью фигур технического анализа в направлении EMA (200). Лучше всего подойдут “треугольник” и “флаг” Противотрендовые сигналы должны игнорироваться.

Слева направо:

Вход на отскоке от индикатора, вход по фигуре “треугольник”, вход по фигуре “флаг”.

3-месячная скользящая средняя

Если вы решились из долгосрочного инвестора превратиться в среднесрочного - можно рассмотреть стратегию, основанную на 3-месячной скользящей средней.

Используемый таймфрейм - D1. Аналогом 3-месячной скользяшки будет EMA с периодом 100

Вход будет осуществляться аналогично одному из вариантов предыдущей торговой стратегии:

  • при отскоке от EMA (100) снизу вверх - покупка
  • при отскоке от EMA (100) сверху вниз - продажа

Отмечены места входов на отскок от EMA (100) на продажу (красным) и покупку (зеленым). Также отмечена попытка входа по фигуре “флаг” - движение получилось слишком коротким.

Почему не берем остальные 2 входа?

  1. Цена пересекает EMA (100) гораздо чаще, чем EMA (200). Ценовое движение после пересечения будет менее продолжительным. Если входить в сделки при пересечении индикатора с периодом 100, будет слишком много сигналов с маленьким потенциалом движения по отношению к величине стоп-лосса. Результат такой торговли, вероятнее всего, будет отрицательным.
  2. Цена находится гораздо ближе к EMA (100), чем к EMA (200). Если входить в сторону индикатора с периодом 100 с помощью фигур технического анализа, то в большинстве случаев сигнал на вход будет перед разворотом цены в сторону индикатора, т.е. в сторону вашего стоп-лосса. (пример)

8-дневная EMA

Наиболее популярен вариант стратегии с использованием 8-дневной и 5-дневной EMA.

Суть заключается в получении сигналов на вход при пересечении медленной и быстрой скользящих средних. Торговля также осуществляется на дневном таймфрейме. Количество сделок за год будет гораздо больше, чем в предыдущих стратегиях, основанных на одной экспоненциальной скользящей средней.

  • Сигнал на покупку появляется в момент, когда EMA (5) пересекает EMA (8) снизу вверх.
  • Сигнал на продажу появляется в момент, когда EMA (5) пересекает EMA (8) сверху вниз.

На графике отмечены сигналы на покупку (зеленым) и на продажу (красным). За ними не всегда будет следовать существенный тренд. Но это плата за возможность ИНОГДА заходить в начале направленных движений.

Входить и на покупку, и на продажу нужно только после закрытия свечи, сформировавшей пересечение двух EMA. Стоп-лосс ставится за “сигнальную” свечку.

34 EMA волновая стратегия

Для торговли требуется нанести на график три линии EMA с разными настройками:

  • EMA с периодом 34, примененная к “Close” (к цене закрытия свечей)
  • EMA с периодом 34, примененная к “High” (к максимальным ценам свечей)
  • EMA с периодом 34, примененная к “Low” (к минимальным ценам свечей)

Получится канал, состоящий из трех exponential moving average. Он показывает область, внутри которой цена находится “в балансе”. Выход котировки из канала вверх или вниз указывает на ценовой импульс, который может перерасти в длительное направленное движение.

Стратегия подразумевает 2 варианта входа в сделку.

1. Вход после закрытия цены за верхней или нижней границами канала.

  • Закрытие свечи выше верхней границы - это сигнал на покупку;
  • Закрытие свечи ниже нижней границы - это сигнал на продажу.

Обратите внимание: входы осуществляются только в случае, если цена пришла с противоположной границы канала.

Продажа - если цена была над верхней границей канала, а затем упала под нижнюю.

Покупка - если цена была под нижней границей канала, а затем выросла над верхней.

2. Вход на отскок от внешней границы канала:

  • Отскок вверх от верхней границы дает сигнал на покупку;
  • Отскок вниз от нижней границы дает сигнал на продажу;

Отмечены входы на отскок от внешней границы канала.

Красным - продажа на отскок от нижней границы. Зеленым - покупка на отскок от верхней границы.

Сигналы не всегда будут профитными, но это нормально для трендовых стратегий. На каждый сигнал с хорошим профитом будет приходиться несколько менее успешных входов

Стратегия рекомендуется для таймфреймов от H1 и выше.

Для более комплексного анализа можно рассматривать таймфрейм, который на 2 порядка больше торгового.

Если торгуете на Н1 - анализируйте глобальную картину на D1.

Если торгуете на H4 - анализируйте глобальную картину на W1 и так далее.

5-дневная простая скользящая средняя

Базовая идея использования пятидневной скользящей средней в том, что мы получаем средние ценовые данные за недельный период.

Торговая стратегия рассчитана на таймфрейм D1.

По сравнению со стратегиями на основе EMA (200) и EMA(100) здесь больше требований к сигналу на вход. Необходимо выполнение следующих условий:

  1. Пробой скользящей средней и закрытие свечи за ней (сверху - для покупок, снизу - для продаж);
  2. Откат к скользящей средней без ее пробития;
  3. Отскок от скользящей средней после отката.

Стоп-лосс ставится за точку разворота, сформировавшуюся после отскока около SMA(5).

Стратегия не подразумевает тейк-профит. Для фиксации прибыли используется “трейлинг-стоп” - подтягивание стоп-лосса за SMA(5) по ходу трендового движения.

Если цена не доходит до среднего значения за последние 5 дней, до SMA (5), и разворачивается в сторону пробоя - это указывает на слабость «контртрендовой» стороны. И одновременно появляется сигнал на вход в направлении “силы”.

Важно: не рекомендуется заходить в сделки в пятницу - можно получить противонаправленный “гэп” в понедельник, от которого не спасет даже грамотно поставленный стоп-лосс

Экспоненциальная скользящая средняя на Форексе: реальные примеры

Есть поговорка: на хорошем рынке любая стратегия хороша. Трейдеры ищут крутые стратегии, подходящие для любого рынка вместо того, чтобы ДОЖДАТЬСЯ хорошего рынка и торговать по самым простым стратегиям.

В случае с экспоненциальной скользяшкой, я вижу работу трейдера так:

  1. Выжидание: ждем, когда цена пересечет индикатор и довольно существенно уйдет за него - вверх или вниз. Линия индикатора должна быть сонаправлена с ценой.
  2. Наблюдение: когда цена будет возвращаться к скользяшке, смотрим, будет ли она “отскакивать” в направлении EMA. Они не обязаны максимально сближаться друг с другом - достаточно отскока в направлении тренда.
  3. Действие: если видим приглянувшийся вам “подтверждающий” сигнал, входим в направлении отскока.

Как использовать EMA для торговли?

При торговле в терминалах Metatrader 4 и Metatrader 5 EMA добавляется через меню “вставка”

Рекомендую увеличить толщину индикатора - так удобнее отслеживать его направление.

На мой взгляд, EMA в MT4 / MT5 можно использовать двумя способами:

1. Визуализация направления тренда.

  • Если скользящая средняя восходящая - рассматриваются только сигналы на покупку.
  • Если скользящая средняя нисходящая - только сигналы на продажу

Индикатор используется как фильтр для входов в рынок и ставится на более старший таймфрейм по отношению к торговому. В расчет берется только ее направление.

2. Использование Exponential moving average для ловли окончания коррекции.

  • Если цена подходит к индикатору, значит движение является коррекцией по отношению к доминирующей тенденции.

В этом случае обязательно выставлять период побольше - это позволит не заходить при невысокой вероятности окончания коррекции.

Тройная экспоненциальная скользящая средняя - TEMA

Раз есть тройная экспоненциальная скользящая средняя, логичным будет предположить существование двойной и одинарной скользящих… Но это не совсем так. Двойная экспоненциальная скользящая средняя действительно существует и называется DEMA (Двойная экспоненциальная скользящая средняя - Double Exponential Moving Average). Одинарной – нет. Но есть классическая экспоненциальная скользящая средняя EMA, которую мы подробно рассматривали выше. Так вот, в тройной EMA присутствует и обычная EMA, и DEMA, и TEMA. Таким образом, значение каждого последующего индикатора сглаживает значение предыдущего.

Как рассчитать и построить индикатор ТЕМА?

Итак, начнем с главного: TEMA (i)=3*EMA (i) – 3*EMAofEMA (i) + EMAofEMAofEMA (i). Перед вашими глазами – формула расчета индикатора ТЕМА. EMA (i) здесь является обычной экспоненциальной скользящей средней, EMAofEMA (i) – сглаженной экспоненциальной скользящей средней полученного EMA (i), а EMAofEMAofEMA (i) – это сглаженные экспоненциальной скользящей средней предыдущего показателя EMAofEMA (i). При расчете значения ТЕМА применяется исключительно цена закрытия свечи. Все просто, потому что трейдеру делать это не придется – за вас расчеты выполняет программа, но понимать, что она делает, было бы неплохо.

Оцениваем эффективность TEMA в сравнении с EMA

Для начала скачиваем индикатор ТЕМА на свой компьютер и устанавливаем в MT4. Найти ТЕМА можно на просторах интернета или, воспользовавшись моей ссылкой. Обратите внимание на картинку ниже: изменению подлежит лишь один параметр. Трейдер может менять только период.

Для сравнения мы будем рассматривать три значения: EMA, DEMA и TEMA.

Мы будем сравнивать работу трех индикаторов: EMA, DEMA и TEMA. Стоит сказать, что EMA – это экспоненциальный вариант использования индикатора скользящих средних Moving Average или МА.

Очень рекомендую познакомиться с ним поближе. Итак, EMA и другие MA являются вариациями индикатора Moving Average. Для сравнения мы будем рассматривать три значения: EMA, DEMA и TEMA.

На графике вы можете видеть линия изменения цены, также линии трех индикаторов. Чем хорош TEMA? Его реакция оказалась быстрее других, так как он раньше показал предстоящее изменение цены. Принцип работы скользящей средней заключается в отставании от цены. И чем меньше запаздывание от цены – тем лучше.

Преимущества и недостатки индикаторов скользящей средней

Нельзя однозначно назвать достоинства или недостатки скользящих средних. Этот индикатор – лишь инструмент с определенными свойствами и для определенных целей.

Рассмотрим достоинства и недостатки индикаторов MA:

Параметр

Достоинство

Недостаток

Визуализация тренда

Однозначно указывает направление тренда

Не предсказывает будущее

Вариативность

Множество видов MA

Различные MA порой противоречат друг другу

Сигналы к смене тренда

Разнообразие сигналов, возможность выбора.

Восприятие сигналов как 100% предсказания будущего

Торговые стратегии с использованием MA

Подходит и для трендовых, и для контртрендовых стратегий

Много ложных сигналов в периоды ненаправленного движения

Преимущества скользящих средних

Поначалу сложно не потеряться в хаосе ценовых колебаний - слишком много информации, которую мозг не в силах упростить и структурировать. Скользящая средняя поможет “отбросить” часть ценовых колебаний наименее влияющих на общую картину.

В зависимости от потребностей трейдер может выбрать наиболее понятный и логичный именно для него метод МА. Это поможет сохранять системность торговли даже в периоды неудачных серий сделок.

Использование скользящей средней предполагает получение нескольких видов простых и однозначных сигналов как на продолжение, так и на смену тренда.

Индикатор MA можно использовать и для трендовых, и для контртрендовых стратегий. Простор для творчества и выявления личных склонностей в трейдинге.

Недостатки скользящих средних

В расчете любой скользящей средней есть прошлые ценовые данные. Итоговый результат будет отображать в той или иной степени прошлую динамику. МА является лишь инструментом с определенным назначением, а не волшебным предсказывающим индикатором.

МА различного вида и параметров в ряде случаев будут противоречить друг другу. Трейдер должен понимать, почему использует именно такие настройки скользящей средней.

Сигналы возможной смены тренда от MA зачастую воспринимаются начинающими трейдерами как однозначные. Индикатор, из-за своего визуального отображения, кажется трейдерам преградой для цены, после преодоления которой уже ничто не помешает ей сформировать новый тренд в противоположную сторону.

В периоды ненаправленных движений цена будет очень часто пересекать МА в обе стороны. Следовательно, в любой стратегии, основанной на этом индикаторе, таким периодам свойственно большое количество «ложных» сигналов.

FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA

Что такое скользящее среднее?

Как рассчитывается скользящее среднее?

Как рассчитывается EMA?

Когда следует использовать экспоненциальную скользящую среднюю вместо простой скользящей средней?

Вводят ли в заблуждение трейдеров SMA и EMA?

Почему профессиональные биржевые трейдеры считают 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю наиболее надежным индикатором?

Как рассчитать скользящее среднее в excel?

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить