Получайте новости с этого сайта на
LiteForex

Индикатор ADX: индекс среднего направления движения

Индикатор ADX - удачная комбинация трендового инструмента и осциллятора. Он может показаться сложным: нет четких сигналов на открытие сделки, сложная для восприятия формула расчета.

И тем не менее, ADX входит в число базовых в МТ4 и его часто используют в торговых системах в качестве подтверждающего сигналы инструмента.

В этой статье мы разберем:

В этом обзоре мы с вами подробно разберем, описание индикатора ADX и как он рассчитывается, как с ним работать и находить сигналы. Также в статье будут разобраны практические примеры открытия сделок со скринами и стратегии торговли по ADX.

Что такое индикатор ADX: Определение и история

ADX (Average directional Index, индикатор средней направленности движения DMI) - трендовый осциллятор, который показывает направление тренда и его силу. Представляет одну основную, сплошную линию ADX и две вспомогательные, пунктирные линии - +DI (+Di), -DI (-Di), которые размещаются под графиком цены.

Установка и настройка индикатора ADX в терминале LiteForex:

Шаг 1. В верхнем меню на странице LiteForex выберите вкладку «Начинающим/Открыть демо-счет». Вы автоматически попадете в демо-версию терминала, не требующую регистрации.

Шаг 2. В левом меню выберите опцию «Торговать» и выберите интересующий актив. Например, валютную пару EUR/USD.

Шаг 3. Установите индикатор: «Индикаторы/Average Directional Index».

Он появится под графиком цены. Выглядит он так:

Пунктирные линии - это дополнительные линии +DI и -DI, сплошная - индикаторная линия ADX. В верхней строке отображаются настройки и текущие значения уровней каждой линии. Эти же уровни вы видите и справа. Цвет шрифта уровня соответствует цвету линии.

Что показывает индикатор средней направленности ADX. Характер ценового движения бывает двух типов: горизонтальное движение в узком диапазоне, называемое «боковиком» или флетом. И трендовое движение вверх или вниз. Одна из групп торговых систем предполагает поиск сигналов в момент выхода цены из флета и открытие сделки в момент начала трендового движения. Но:

  • Насколько сильный тренд? Не развернется ли цена через несколько свечей?
  • Действительно ли пробой границ диапазона флета является началом тренда или же это только коррекция?

Индекс помогает ответить на эти вопросы.

Что нужно знать об индикаторе ADX:

  • Индекс измеряет силу тренда независимо от его направления. Он принимает одинаковое значение как при восходящем, так и нисходящем движении цены.
  • Диапазон движения индикатора - от 0 до 100%. Значение от 0 до 20% - сила тренда незначительная. От 40% и выше - сильный тренд. Выше 60% индикаторная линия поднимается редко.
  • Актив для торговли - любой. Он хорошо подходит для любых валютных пар, включая кросс-курсы. Есть удачные примеры торговли по индикатору на активах фондовых и товарно-сырьевых рынков.

Рекомендации по применению ADX:

  • Используйте индикатор направленности только на трендовом движении цены. Индекс определяет направление и силу тренда, потому во флете он будет давать много ложных сигналов.
  • Рекомендуемый таймфрейм - от Н1 и выше, автор индекса предлагал использовать интервал D1. На коротких интервалах М5-М15 осциллятор дает много ложных сигналов из-за ценового шума.
  • Сигналом о начале тренда является выход основной линии осциллятора из зоны 0-20% (в некоторых случаях 0-25%). Сигнал о возможном скором окончании тренда - вход основной индикаторной линии в зону 50-60%.
  • Наиболее точные сигналы индекс ADX дает после консолидации - в момент выхода цены из флета. В момент резких ценовых движений против тренда и в момент смены основного направления движения цены число ложных сигналов возрастает.

История создания индикатора ADX

Впервые индикатор ADX был представлен Дж. Уэллсом Уайлдером младшим в 1978 году. В своей книге «New Concepts in Technical Trading System» он описал систему направленного движения цены, которая получила название DMS (Directional Movement System). В нее вошла серия индикаторов, описывающих характер трендового движения цены - его направленность и силу. С одним из них вы уже знакомы - это один из основных индикаторов МТ4 - ATR, средний истинный диапазон.

Изначально осциллятор был предназначен для применения на волатильных рынках деривативов - фьючерсах и опционах. Позже основной индикатор системы, индекс направления ADX, неоднократно дорабатывался аналитиками - появилась сглаженность, дополнительные фильтры. И то, с чем вы можете познакомиться сейчас - это его итоговая версия, вошедшая в платформу Metatrader в качестве одного из базовых инструментов.

Индикатор ADX формула и расчет

Формула индикатора среднего направленного движения сложная. Но ее нужно понимать хотя бы в общих чертах для умения «читать» сигналы индикатора.

ADX строится на двух других разработанных Уэллсом Уайлдером инструментах:

  • Индикатор положительной (+)DI направленности. Это экспоненциальное среднее скользящее разности максимума цены текущего и предыдущего периодов, деленного на истинный диапазон (TR - true range). По умолчанию период скользящей - 14.
  • Индикатор отрицательной отрицательной (-)DI направленности. Расчет аналогичный, только вместо максимума берется ценовой минимум.

На графике в МТ4 и терминале LiteForex это пунктирные линии.

Пошаговая формула расчета индикатора ADX:

1. Рассчитываем значение +М и -М:

+М = High(i) - High(i-1)

-M = Low(i-1) - Low(i), где

High и Low - максимальное и минимальное значение цены, i и i-1 - текущий и предыдущий периоды, то есть текущий и предыдущий бары или свечи. Чтобы исключить перерисовку, имеет смысл брать текущий High и текущий Low только что сформированной закрытой свечи.

2. Рассчитываем значение +DM и -DM:

  • +DM = +М, если +М>-М и +M>0;
  • +DM = 0, если +М
  • -DM = -М, если -М>+М и -M>0;
  • -DM = 0, если -М

DM может принимать или рассчитанное на предыдущем этапе значение М, или 0 в зависимости от того, выполняется ли условие алгоритма. +М - это абсолютное положительное движение цены, -М - абсолютное отрицательное движение цены.

3. Рассчитываем значения +DI и -DI:

Индикатор ЕМА - экспоненциальная средняя скользящая, TR - истинный диапазон, показывающий максимальный разброс цен по сделкам.

TR = Max (High(i), Close(i-1)) - Min (Low(i), Close(i-1)), где

Max и Min - наибольшие значения из рассматриваемого периода, High и Low - максимальное и минимальное значение свечи, Close - цена закрытия свечи, i и i-1 - текущая и предыдущая расчетные свечи.

4. Рассчитываем значение ADX:

Период ЕМА, количество свечей, на котором рассчитывается индикатор, задается в настройках Индекса.

Пример расчета индекса направленного движения в эксель

Таблица в Excel с расчетом индекса направленного движения выглядит так:

Распишу подробнее этапы вычисления:

1. Заполняем первые три колонки: максимальную и минимальную цены и цену закрытия. Скачать котировки можно из МТ4, нажав F2, выбрав нужный символ и экспортировав файл. В Excel потом нужно будет подправить формат отображения данных. Или попросить котировки у брокера.

2. Рассчитываем TR. В ячейку Е3 вносим формулу:

=МАКС(B3-C3;ABS(B3-D2);ABS(C3-D2))

Обратите внимание на синтаксис. Например, в англоязычной версии Excel нужно вводить формулу МАХ вместо МАКС, разделитель - точка с запятой. Растягиваем формулу до конца таблицы.

3. Рассчитываем положительное (+DM) и отрицательное (-DM) направленное движение. Формула для ячейки F3:

=ЕСЛИ(B3-B2>C2-C3;МАКС(B3-B2;0);0)

Формула для ячейки G3:

=ЕСЛИ(C2-C3>B3-B2;МАКС(C2-C3;0);0)

Растягиваем формулы до конца таблицы.

4. Применяем сглаживание для всех трех рассчитанных значений. Так как по умолчанию в настройках строит период 14, сглаживание рассчитывается по данным 4 свечей. Формула для ячейки Н16:

=СУММ(E3:E16)

Растягивать формулу не нужно.

Формула для ячейки I16:

=СУММ(F3:F16)

Формула для ячейки J16:

=СУММ(G3:G16)

Теперь непосредственно сглаживание, учитывающее вместо среднего арифметического значений прошлых периодов полученные суммы.

Формула для ячейки Н17:

=ОТБР((H16-(H16/14)+E17);3)

Формула для ячейки I17:

=ОТБР((I16-(I16/14)+F17);3)

Формула для ячейки J17:

=ОТБР((J16-(J16/14)+G17);3)

Последние три формулы сглаживания растягиваем до конца таблицы.

5. Рассчитываем значения DI для периода 14. Формула для ячейки К16:

=ЦЕЛОЕ(100*(I16/H16))

Формула для ячейки L16:

=ЦЕЛОЕ(100*(J16/H16))

Растягиваем формулы до конца таблицы.

6. Рассчитываем абсолютную разницу между +DI и -DI. Формула для ячейки M16:

= ABS(K16-L16)

7. Суммируем +DI и -DI в следующей колонке. Формула для ячейки N16:

=K16+L16

8. Рассчитываем значение DX, которое является отношением абсолютной разницы между +DI и -DI и их суммой. Формула для ячейки О16:

=ЦЕЛОЕ(100*(M16/N16))

9. Сглаживаем DX по последним 14 свечам. Для этого сначала усредняем значения DX. Формула для ячейки Р28:

=СРЗНАЧ(O15:O28)

Формулу не растягиваем.

10. Сглаживаем и рассчитываем ADX. Формула для ячейки Р29:

=ЦЕЛОЕ(((P28*13)+O29)/14)

Скачать шаблон для расчета ADX Индикатора в Excel можно здесь. Это полностью готовая таблица с введенными формулами. Вам остается только лишь внести данные по ценам в колонки B, C, и D.

Как читать индикатор ADX

Индикатор ADX: описание и применение. Секрет популярности индекса - его информативность:

  • Основная линия ADX показывает силу тренда.
  • Дополнительные линии +DI и -DI определяют направление тренда.

Чтение ADX. Осциллятор вспомогательный. Для подтверждения сигнала анализируется расположение всех трех линий индекса друг относительно друга и относительно диапазона от 0 до 100%. Ниже я подробно распишу каждый из сигналов.

Определение силы тренда

Под силой тренда подразумевается, насколько объемы покупателей превышают объемы продавцов или объемы продавцов превышают объемы покупателей. Если они равны, на рынке наблюдается флет, основная линия осциллятора стремится к 0. Если объемы заявок одной из сторон резко возрастают, цена начинает движение вверх или вниз, индикаторная линия двигается в сторону 100%.

Диапазонные показатели основной индикаторной линии можно трактовать так:

  • 0-20% - рыночное равновесие, ситуация «не в тренде». Трейдеры не торопятся выставлять заявки и наращивать объемы сделок. Цена движется в узком диапазоне между сильными уровнями сопротивления и поддержки. Период ожидания и наблюдения.
  • 20-30% - начало трендового движения. Цена пробивает уровень сопротивления или поддержки. Открывать сделку еще рано, так как пробой может быть ложным. В этот момент стоит проанализировать положение линий +DI и -DI относительно друг друга и на формирование паттернов.
  • 30-40% - подтверждение трендового движения. Лучший момент для открытия сделки.
  • 40-50% - сильный тренд, набирающий обороты. Можно наращивать позицию при условии отсутствия противоположных сигналов по другим инструментам. Есть риск разворота цены.
  • 50-100% - пиковая область затухания тренда. Здесь стоит искать возможности выхода из рынка. Это не означает, что цена развернется. Возможна консолидация или небольшой локальный откат с продолжением основного движения. Но возможен и разворот.

Используя ADX, можно оценить скорость изменения цены. Если осциллятор движется горизонтально - на рынке флет, если идет вверх в сторону 100% - сила медвежьего или бычьего тренда увеличивается, движется к уровню «0» - на рынке консолидация после прохождения трендом пикового уровня.

В некоторых источниках фиолетовым диапазоном называют зону 0-25%. Это справедливо для валютных пар с относительно небольшой ликвидностью. Все значения уровней и настроек имеют только рекомендательный характер и зависят от рыночной ситуации.

Пример:

Перед вами график валютной пары EUR/USD на таймфрейме Н1. Серая горизонтальная пунктирная линия соответствует уровню 23,3. 20-25% - это та самая сигнальная зона, при выходе индикаторной линии из которой нужно искать сигналы. В обеих ситуациях восходящее движение голубой линии от уровня 25% сигнализировало о тренде.

В первом случае нисходящее трендовое движение закончилось, как только индекс достиг уровня «50». Во втором случае нисходящий тренд продолжился, но с постепенным переходом в боковое движение.

Определение направления тренда

Основная линия ADX помогает определить только силу тренда. Направление определяется по расположению линий +DI и -DI друг относительно друга и их пересечению.

Положение линий +DI и –DI

Возможные положения линий +DI и -DI друг относительно друга:

1.Пересечение:

  • Если после пересечения линия +DI находится выше -DI и продолжает восходящее движение, начинается восходящий тренд.
  • Если после пересечения линия +DI находится ниже -DI и продолжает нисходящее движение, начинается нисходящий тренд.

2. Максимальное расхождение:

  • +DI вверху - восходящий тренд, основное движение которого может скоро закончиться.
  • -DI вверху - нисходящий тренд, основное движение которого может скоро закончиться.

Пересечение линий +DI и -DI означает рыночное равновесие - объемы покупателей и продавцов равны. Расхождение линий после пересечения означает, что баланс нарушается. Если заявок на покупку больше, цена начинает расти и +DI идет вверх. Если больше заявок на продажу - вверх идет -DI.

Максимальное расстояние между +DI и -DI говорит о том, что тренд находится на пике. Чем больше расстояние между +DI и -DI, тем больше вероятность, что в скором времени произойдет разворот цены или временная консолидация. Когда +DI и -DI снова начинают сходиться, это говорит о постепенном затухании тренда.

Пример:

Основная индексная линия убрана, чтобы не загромождать график. В моменты расхождения линий видно усиление движения тренда - меняется угол его наклона. В точке, на которую указывает стрелка, линии +DI и -DI меняются местами. Сигнал запаздывающий - тренд уже развернулся. Но он подтверждает, что разворот - не коррекция, а переход основного бычьего тренда в медвежий.

Пересечение линий +DI и –DI при росте индекса ADX

Анализ положения и движения всех трех линий относительно друг против друга и относительно уровней лежит в основе самостоятельной торговой системы:

  • Если на рынке определяется медвежья или бычья тенденция, то расстояние между +DI и -DI после их пересечения увеличивается. Одновременно с расхождением линий индекс пересекает уровень 20% снизу вверх в направлении зоны 40-60%. +DI выше -DI - тренд бычий, +DI ниже -DI - тренд медвежий.
  • Если расстояние между +DI и -DI уменьшается, линии начинают сходиться и линия индекса идет вниз к зоне 0-20%, активность трейдеров снижается. Возможен разворот тренда или переход во флет.

Суть стратегии ADX следующая. Ждем, когда пунктирные +DI и -DI начинают расходиться и одновременно индексная линия начинает выходить из зоны 0-20%. Открываем сделку по направлению тренда через 2-3 свечи после пересечения ADX 20-го уровня. Ищем лучший момент выхода из рынка в тот момент, когда +DI и -DI после максимального расхождения начнут сходиться и/или индексная линия уйдет вниз и пересечет уровень 30%.

Пример:

В точке «1» начинается резкое расхождение линий. +DI уходит вверх, что говорит о бычьем направлении тренда. ADX индикатор начинает восходящее движение от уровня 12%. Как только она пробьет уровень 25-30%, можно открывать длинную позицию.

В точке «2» линии +DI и -DI меняются местами. Основная индексная линия начала снижаться, но все еще находится рядом с уровнем 40%. Это говорит о том, что движение тренда пока еще сильное, но может произойти разворот. Короткая позиция открывается через 3-4 свечи тогда, когда +DI и -DI разойдутся после пересечения.

В точке «3» снова возможно изменение направления тренда - пунктирные линии сходятся, индексная линия развернулась вверх. В точке «4» закрываем все короткие позиции, если они не были закрыты до точки «3», так как индикаторная линия уходит ниже уровня 20%.

  • Важно! Схождение, расхождение +DI и -DI, сочетание дополнительных линий с индексной, выход индексной линии в активные зоны выше 30% - это только лишь вспомогательные, подтверждающие сигналы. Не рекомендую использовать для открытия сделок только лишь один ADX. Лучше добавить другие указатели направления или добавить в стратегию элементы Price Action.

Как работает индикатор ADX

Как пользоваться ADX. Если на рынке флет, линия осциллятора находится ниже 20-го уровня и движется горизонтально. Расстояние между +DI и -DI минимально. Если на рынке появляется тренд, осциллятор начинает подниматься, расстояние между +DI и -DI увеличивается. Чем больше расхождение между +DI и -DI, тем выше поднимается ADX. Максимальное расхождение линий положительной, отрицательной направленности и расположение индексной линии выше 40-50% соответствует зонам перекупленности и перепроданности.

Правила и советы по работе индикатора ADX

Любой технический индикатор дает только лишь дополнительную информацию о наличии тренда и его силе. Основным информативным инструментом является график цены. В первую очередь трейдер должен оценивать характер движения цены: скорость движения в ту или иную сторону, угол наклона и т.д. И только потом ориентироваться на показания ADX.

Наиболее сильные ценовые движения возникают в момент выхода из флета.  Флет - это баланс между покупателями и продавцами. Равновесие, при котором объемы заявок обеих сторон приблизительно равны. Нарушение баланса создает импульс, выталкивающий цену за пределы диапазона флета. Этот импульс часто становится для трейдеров ловушкой. Его принимают за пробой ключевых уровней, тогда как он имеет локальный характер, не получает подтверждения и цена возвращается в коридор флета.

Индикатор ADX подтверждает поведение цены. Его сигналы запаздывают, но когда цена выходит из зоны консолидации или меняет основное направление, индекс показывает, действительно ли цена продолжит сильную тенденцию после прорыва или на графике сформирована локальная коррекция.

Теория использования индикатора предполагает появление сигналов на вход в двух ситуациях:

1. Открытие сделки в момент выхода из флета. Одновременное выполнение следующих условий:

  • Пересечение +DI и -DI.
  • Нахождение ADX на момент пересечения ниже уровня 20% и выход после пересечения из зоны «0-20».

Открытие сделок только лишь по пересечению пунктиров дает больше 50% ложных сигналов. Условие пересечения индекса 20-го уровня снизу вверх - обязательное условие. Оно сигнализирует о том, что цена выходит из флета и появляется направленный тренд. В некоторых источниках рекомендуют открывать сделку только после пересечения 30-го уровня.

2. Открытие сделки в момент обратного пересечения +DI и -DI, ADX находится выше 40-го уровня. Эта ситуация - логическое продолжение предыдущей. После выхода цены из флета, она достигает своего максимума, где может произойти разворот. Индексная линия все еще показывает сильный тренд, тогда как +DI и -DI меняются местами. Это соответствует входу в рынок в момент перекупленности или перепроданности.

Советы по использованию индикатора ADX:

  • Начинайте технический анализ с оценки направления движения цены, сформированных паттернов и уровней. Используйте индикатор для подтверждения появившихся идей.
  • Попробуйте измерить силу тренда. Подберите для выбранного торгового актива сигнальные уровни основной линии осциллятора: «зона флета», «зона начала тренда», «зона активной фазы», «зона перекупленности/перепроданности». Напомню, что флетом считается положение индекса ниже 20%, пробой этого уровня - начало тренда, 30-40% - активная фаза, 50-60% и выше - зона перекупленности/перепроданности. Но для каждой валютной пары эти значения могут отличаться.
  • Подберите оптимальные положения +DI и -DI для открытия сделки. Согласно теории сделка открывается в момент пересечения линий и выхода индекса за 20-й уровень. Закрывается в момент начала схождения +DI и -DI.
  • ADX выше 20-25% - используйте трендовые индикаторы, ниже 20% - применяйте канальные индикаторы и стратегии торговли внутри канала.

Лучшие настройки для индикатора ADX

1. Установка и настройка индикатора ADX в МТ4

Индикатор ADX в МТ4 и МТ5 входит в число базовых. Если он оказался случайно удален из папки Indicators, то скачать ADX в директорию можно с сайта разработчика MQL5. Установить его можно следующим образом:

Шаг 1. Откройте в терминале график котировок интересующей валютной пары. «Файл - Новый график» в верхнем меню.

Шаг 2. Установите на график индикатор. В верхнем меню нажмите: Вставка/Индикаторы/Трендовые/Average Directional Movement Index

Шаг 3. Введите параметры настроек:

  • «Период» - количество свечей, по которым рассчитывается значение индикатора. По умолчанию - 14. Это значит, что сглаживание с помощью ЕМА происходит по 14 последним свечам.
  • «Применить к» - тип цены, используемый в расчетах. В формуле индикатора применяется к экспоненциальной средней скользящей.
  • «Закрепить» - закрепляет на индикаторном графике установленные уровни.

Во вкладке «Цвета» измените цвет и тип линий +DI и -DI.

Во вкладке «Уровни» добавьте фиксированные горизонтальные уровни для визуального ограничения основного диапазона движения индикатора и зон перекупленности/перепроданности.

Во вкладке «Отображение» укажите таймфреймы, на которых нужно сохранить отображение окна индикатора при переключении на графики других временных интервалов.

2. Настройка ADX в терминале LiteForex

Встроенная в Личный кабинет платформа LiteForex в сравнении с МТ4 более удобна с практической точки зрения. Здесь нет ничего лишнего, можно совмещать активную торговлю с социальным трейдингом, познакомиться с ее функционалом можно без регистрации.

Установите индикатор на график интересующей валютной пары. Нажмите на значок настроек, введите параметры.

Настройки:

  • Сглаживание ADX - параметр чувствительности. Чем больше его значение, тем менее основная индикаторная линия чувствительна к изменению цены. Пока вы не научитесь подстраивать осциллятор индивидуально под каждую валютную пару, оставляйте значение «14».
  • Длина DI - период, количество свечей, на основе которых рассчитываются значения линий.
  • Точность - количество знаков после запятой в обозначении уровней. По умолчанию установлено значение «4».

Во вкладке «Стиль» можно изменить толщину и цвет линий индикатора.

Главный параметр настройки - период, длина DI. По умолчанию - «14», но параметр подстраивается отдельно под каждую пару и уровень текущей волатильности. Часто встречающиеся в стратегиях значения - «12», «14», «18», «21». Выходить за диапазон «7-30» не нужно:

  • Уменьшение периода ускоряет движение индикатора и соответственно увеличивает количество ложных сигналов.
  • Увеличение периода замедляет реакцию индикатора на текущее резкое изменение цены. Уменьшается количество ложных сигналов, но из-за запаздывания индекс дает сигнал тогда, когда открывать сделку уже поздно.

Как использовать индикатор ADX в торговле на Форекс

Сигналы индикатора ADX. С теорией разобрались. Теперь несколько практических примеров.

Напомню: сигналом будет одновременное совпадение 2-х условий:

  • Пунктирные линии пересекаются и начинают расходиться.
  • Основная линия индекса в момент пересечения находится ниже 20-го уровня и после пересечения пунктирных линий начинает восходящее движение.

Момент пересечения указан стрелкой. Как только ADX индикатор поднимается выше 20%, открываем короткую позицию, так как -DI находится вверху. Уровень стопа - максимум предыдущей свечи, желтая линия. Имеет смысл вместо классического стопа установить трейлинг.

Выход из сделки начинаем искать в тот момент, когда пунктирные линии разошлись на максимальное расстояние и начинают сближаться. На выделенном красным прямоугольником участке, кроме разворота пунктиров, внутрь диапазона разворачивается и индексная линия - торговля теряет активность. Это подтверждает и свечной анализ - тела красных свечей уменьшаются с каждой последующей свечой. Закрываем сделку с появлением первой зеленой свечи.

Прибыль составила около 90 пунктов по 4х-значным котировкам.

Использование ADX для определения бокового движения

Основная линия индекса отлично подходит для определения бокового движения. Чтобы пунктиры не мешали, их можно отключить в настройках во вкладке «Стили».

Индикаторная линия на минутном интервале на протяжении 5 часов находилась ниже уровня 25%. На ценовом графике виден явный узкий флет шириной менее 10 пунктов по 4х-значным котировкам. С учетом спреда на таком диапазоне эффективны только скальпинговые стратегии.

Ищем тренды с ADX

Практический пример открытия сделки. Прямо сейчас я опишу принцип анализа графика, открою сделку. И пока она будет в рынке, продолжу обзор. В конце расскажу, о ее результатах.

Торговля во флете может быть интересна только скальперам, открывающим сделки с целевой прибылью несколько пунктов. Наибольший заработок получается только при трендовой торговле. Чем быстрее изменяется цена, чем сильнее тренд, тем больше и быстрее сделка приносит доход.

Сильных сторон у ADX две:

  • Он не дает застрять в боковике, предупреждая о его наступлении и окончании.
  • Он показывает силу тренда - скорость роста цены.

Его недостаток - запаздывание. С другой стороны, открытие сделки на длинном таймфрейме с расчетом на долгий тренд по запаздывающему сигналу - идеальная консервативная стратегия с минимальным риском.

Сейчас я попробую открыть сделку на основе информации, которая описана в этом обзоре. Найду начало тренда по ADX индикатору и войду в рынок.

1. Предварительный анализ.

Ситуация, указанная в точке «1» была описана в начале этого раздела. Индекс вышел из зоны «0-20» после пересечения линий +DI и -DI, красная пунктирная -DI ушла вверх, обозначив нисходящий тренд.

После 23 сентября началось затухание тренда - основная линия пошла на спад, пунктирные линии начали сближаться. Это сигнал к тому, что нисходящий тренд себя исчерпал. В 12.00 25 сентября все три линии сошлись в одной точке ниже 20-го уровня - признак флета, после которого возможна смена направления тренда.

В точке «2» пунктиры пересекаются, меняясь местами - первый сигнал о начале растущего движения. Второй сигнал - пробой зелеными свечами уровня сопротивления, построенного по значимым экстремумам нисходящего тренда. ADX пока что ниже 20%.

2. Открытие сделки.

Один из рабочих приемов технического анализа - оценка рыночной ситуации по старшему таймфрейму и открытие сделки по младшему. Анализ был сделан на интервале Н1 (предыдущий скрин). По нему я увидел:

  • Пробой уровня сопротивления.
  • Ряд растущих свечей.
  • Расхождение +DI и -DI в пользу растущего тренда.
  • Разворот ADX вверх в нижней зоне.

Перехожу на М30. Это нежелательно, но в трейдинге важна интуиция и импровизация. Здесь я вижу все те же условия, но ADX индикатор уже пересек отметку 20%. С опозданием в 1 свечу все же открываю сделку объемом 1 лот. Наблюдая за открытой сделкой, одновременно отслеживаю ситуацию и на часовом интервале. Спустя 30 минут осциллятор на часовом интервале поднялся выше 20%. Все признаки смены тренда налицо.

Интересную картину показывает и интервал Н4. Здесь также происходит пересечение пунктиров с сигналом о смене тренда, но ADX индикатор уже оттолкнулся от уровня «40» и постепенно идет вниз. Это может говорить о том, что открытая на 30-минутном интервале сделку лучше закрыть внутри дня.

3. Закрытие сделки.

На часовом интервале индикаторная линия развернулась вниз, началось схождение пунктиров. На этой свече можно было бы позицию закрывать. И если бы я так поступил, мой заработок составил бы чуть больше 30 долл. США. Для консервативной стратегии нормально.

Но я решил рискнуть по следующим причинам:

  • Графический анализ показывает, что глобальный нисходящий тренд с большой вероятностью закончен. Потому крупная нисходящая свеча - только лишь временный импульс.
  • Осциллятор на интервале Н4 показывает продолжение расхождения +DI и -DI с ростом индексной линии.

Действительно ли мой поиск нового тренда увенчался успехом или же цена продолжит нисходящий тренд, вы узнаете в конце обзора. И пока торговля ADX в полном разгаре, продолжу рассматривать теорию.

Скринеры и ADX. На биржевых графиках ценных бумаг искать тренды можно с помощью скринеров акций. Например, заходим на сайт Investing.com, в верхнем меню выбираем «Инструменты/Фильтр акций». В открывшемся окне переходим во вкладку «Технические индикаторы», выбираем ADX, устанавливаем его значение в диапазоне 20-25. В верхнем меню указываем страну и другие параметры. Из появившегося списка выбираем акции компаний, которые есть в кабинете LiteForex, и анализируем график уже более детально. Подробно, со скринами и практическими примерами работа со скринерами разобрана в обзоре другого индикатора - индекса относительной силы RSI. Принцип анализа аналогичный.

У индикатора ADX есть интересные модификации, которые можно дополнительно установить в МТ4. Формула в них осталась почти неизменной, добавлены полезные «плюшки», упрощающие поиск сигналов:

  • ADX Crossing. Показывает свечи, на которых пересекаются +DI и -DI. Момент пересечения может сопровождаться звуковым алертом.
  • ADX Crossover. Показывает стрелкой момент пересечения основной индексной линией заданного уровня. Например, 20%.
  • ADX Cobra. Самостоятельная торговая система на основе доработанной версии индикатора.

Нужны шаблоны этих индикаторов или не знаете, как скачать индикатор ADX в модифицированной версии - пишите в комментариях.

Лучшая торговая стратегия с индикатором ADX

Индекс можно применять в любых стратегиях, предусматривающих открытие сделок на часовых таймфреймах и выше. По нему можно выполнять предварительный анализ на наличие на рынке бокового движения и получать подтверждение сигнала в трендовых торговых стратегиях. Одинаково результативно работает на валютных парах, фондовых и товарно-сырьевых активах. Не подходит для пипсовочных стратегий.

Один из наиболее частых вопросов: «Какая лучшая ADX стратегия внутри дня?». Ответ. Поиск флетового участка в первой трети дня, получение сигнала по паттернам, трендовым индикаторам и открытие сделки в момент выхода цены из флета. В этой стратегии именно ADX помогает отличить начало сильного тренда от ложного пробоя.

Как построить собственную торговую систему с индикатором ADX:

1. Выберите тип стратегии. Скальпинг и свинг-трейдинг не подходят из-за ограничений по таймфрейму. Долгосроки - потери на свопе. Хороший вариант - внутридневные стратегии.

2. Выберите инструменты. ADX - вспомогательный индикатор. Потому:

  • Сделайте выбор основного индикатора стратегии. С описанием некоторых из них вы можете познакомиться в разделе «Торговые индикаторы». Ниже я приведу пару примеров удачных стратегий с Аллигатором и RSI, но не стоит ими ограничиваться.
  • Добавьте в стратегию построение уровней сопротивления и поддержки, ищите сформированные паттерны. Паттерны и пробой/отскок уровней - дополнительные сигналы.
  • Анализируете рынок на старших таймфреймах, открывайте сделки на младших.

3. Не забывайте о фундаментальных факторах. Они могут кардинально повлиять на цену, тогда как индикаторы покажут запаздывающие данные. В момент выхода новостей по экономическому календарю лучше или не открывать сделки, или по уже открытым сделкам увеличить стопы. Если позволит депозит и залог. Или закрыть сделки.

Лучшую стратегию ADX строите исключительно вы сами. В первую очередь она должна быть для вас комфортной. Потому подберите оптимальный набор индикаторов, отработав их комбинацию на демо-счете. Результативность стратегии можно проверить на тестере МТ4.

Торговая стратегия с использованием индикаторов ADX и Аллигатор

Аллигатор - универсальный базовый индикатор с простой, но эффективной формулой расчета. Теория трейдинга предлагает добавлять к осциллятору трендовые инструменты и в качестве их примера приводится средняя скользящая или комбинация ADX и EMA. Аллигатор - это не просто скользящая. Это набор МА с разными периодами, показывающих четыре стадии тренда - начало, активная фаза, затухание тренда, флет. Подробнее об Аллигаторе вы прочтете в обзоре «Три самых эффективных индикатора Форекс». Одна из стратегий с Аллигатором и АнтиАллигатором разобрана в обзоре «Стратегии Форекс для внутридневной торговли».

Вводные условия стратегии с индикаторами ADX и Аллигатор:

  • Валютная пара - EUR/USD.
  • Таймфрейм - Н4.
  • ADX (14, 14).
  • Alligator (13,8, 8,5, 5,3).

Условия открытия длинной позиции:

  • На рынке наблюдается флет. Все три скользящие Alligator переплетены, движутся горизонтально. Основная линия осциллятора ниже 20-25% и движется горизонтально.
  • Средние скользящие начинают расходиться, двигаясь вверх. Осциллятор подтверждает сигнал: индекс движется вверх, поднимаясь выше 20%, пунктиры расходятся, синяя +DI вверху.

На следующей свече после соблюдения условий открываем сделку. Стоп-лосс ставим на уровне минимума предыдущей свечи. Закрываем сделку по ADX - когда все три линии развернутся вниз.

На скрине видно, что расхождению скользящих предшествует флет. Как только линии Аллигатора начинают расходиться, проверяем сигналы осциллятора и открываем сделку на свече, на которую указывает красная стрелка. На свече с желтой стрелкой закрываем сделку, так как все три линии осциллятора развернулись вниз.

Условия открытия короткой позиции:

  • Предшествующее условие флета аналогично.
  • Средние скользящие начинают расходиться, двигаясь вверх. ADX подтверждает сигнал: индекс движется вверх, поднимаясь выше 20%, пунктиры расходятся, синяя +DI вверху.

Принцип открытия и закрытия сделки аналогичный.

На отдельном периоде визуально наблюдается флет, движение осциллятора горизонтально. Как только скользящие Аллигатора начинают расхождение и осциллятор идет вверх, открываем сделку. Условия выхода - по ситуации. Идеальных сигналов нет, потому порой от трейдера требуется гибкость и нестандартный подход.

Комментарии к стратегии:

  • Сделку удобнее открывать по Аллигатору, закрывать - по ADX или паттернам. Аллигатор запаздывает с сигналами на закрытие, осциллятор - на открытие сделки.
  • Достаточно дождаться расхождения 2-х линий Аллигатора из 3-х, если сигнал подтверждается осциллятором. Например, для длинной позиции сигналом будет, когда зеленая МА пересечет синюю снизу вверх, короткой - сверху вниз.
  • Условие наличия флета перед расхождением МА желательно, но не обязательно.

Не бойтесь импровизировать. Условия к стратегии являются общими и могут меняться в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Торговая стратегия ADX и RSI

Еще одно удачное сочетание - ADX и RSI. Два осциллятора отлично дополняют друг друга, компенсируя слабые места. Тем, кто еще не знаком с Индексом относительной силы, рекомендую обзор об RSI, в котором подробно описана его суть, принцип работы, формула и примеры стратегий.

Данная торговая система предусматривает поиск сигналов по RSI и оценку силы тренда по индексу. Зарабатываем на импульсном движении. Вход RSI в зоны перекупленности и перепроданности обычно трактуется как потенциальный разворот. Но только при условии, что сила тренда будет небольшой. Если при входе в соответствующие зоны ADX показывает сильный тренд, это говорит о том, что еще некоторое время импульсное движение будет продолжаться. Его мы и будем ловить.

Вводные данные:

  • Валютная пара - EUR/USD.
  • Таймфрейм - Н1, Н4.
  • RSI (14).
  • ADX (14, 14).

Условия открытия длинной позиции:

  • ADX поднимается выше уровня «30».
  • RSI входит в зону перекупленности - поднимается выше 70-го уровня.

Условия открытия короткой позиции:

  • ADX поднимается выше уровня «30».
  • RSI входит в зону перепроданности - опускается ниже 30-го уровня.

Длина стопа - 20-25 пунктов. Выход из рынка - по паттернам или трейлинг-стопу.

Комментарии к стратегии:

  • Если RSI в зонах перекупленности и перепроданности вернулся на несколько свечей обратно и снова вернулся в зону, повторным сигналом это не считаем.
  • Если на момент выхода RSI в зоны перекупленности или перепроданности ADX находится выше 40%, движется горизонтально или начинает разворачиваться вниз, сделка не открывается.
  • Для выхода из рынка индикаторы не используются.

Пример 1.

Желтыми стрелками показаны точки на открытие соответственно длинной и короткой позиций.

  • Точка «1». ADX - 29,9%, RSI поднялся выше 70-го уровня. Все условия выполнены, сделка была бы открыта в прибыль. Небольшая коррекция после открытия стоп в 20 пунктов не зацепила.
  • Точка «2». Ложный сигнал. Несмотря на совпадение всех условий, открытая сделка закрылась бы по стопу. Не страшно, убыток бы окупился за счет других сделок.
  • Точка «3». Полное совпадение всех условий, открываем короткую позицию.
  • Точка «4». Сделку не открываем согласно первому пунктов в «Комментариях» перед скрином.

Пример 2.

  • Точка «1». Оптимальный вариант открытия длинной позиции. RSI выше 70%, ADX поднимается выше 30%.
  • Точка «2». Сделка не открывается в соответствии с первым пунктом в «Комментариях».
  • Точка «3». Все сигналы совпадают. Сделку можно открывать или наращивать объем уже открытой по тренду сделки.
  • Точка «4». Сделка не открывается в соответствии с первым пунктом в «Комментариях».
  • Точка «5». Все сигналы совпадают. Сделка может быть открыта.

Ложные сигналы есть, но идея интересная и поддающаяся логическому объяснению. Целевая прибыль по каждой позиции - 50-70 пунктов по 4х-значным котировкам. Стоп - не менее 20-25 пунктов.

Так что же произошло с открытой мною сделкой?

Пока я писал обзор, открытая сделка уже принесла мне более 450 долл. США. Я не стал торопиться закрывать ее на первой же падающей свече. И не стал полностью доверять ADX на 30-минутном интервале. Но увидел, что на таймфрейме Н4 сила тренда только возрастает, а значит закрывать сделку еще рано.

Красной стрелкой на графике указан момент открытия сделки.

Вывод из сделки:

  • Нужно анализировать несколько таймфреймов.
  • Индикатор запаздывает.
  • Есть два варианта закрытия сделок. Консервативный - по первому же сигналу, как это показано в примере, или по стопу длиной 10-15 пунктов. Высокорисковый - установка стопов на расстоянии не менее 30 пунктов и удержание сделки в рынке более 1 дня.

Второй вариант оказался более результативным. И только потому, что я не ориентировался полностью на данные осциллятора, а руководствовался уровнями и Price Action. ADX - это помощник, но основным индикатором его называть нельзя.

Не бойтесь рисковать, если риск оправдан. Теория - это хорошо, но только на практике вы сможете понять, чему из теории следовать стоит, а что можно нарушать. Придумывайте свои торговые системы и будьте уверены в своих силах. Все у вас получится!

Ссылка на демо-счет без регистрации, где можно попробовать свои силы, здесь.

FAQ по ADX

Что такое ADX индикатор?Как читать сигналы индикатора ADX?Как настроить индикатор ADX?Как пользоваться индикатором ADX?Как рассчитывается индикатор ADX?Как нельзя пользоваться индикатором ADX?Как торговать с помощью индикатора ADX?ADX это хороший индикатор?Как работает индикатор ADX?Что такое индикатор ADX DMS?

Заключение

Преимущества ADX:

  • Простота интерпретации сигналов ADX. Анализируется зона расположения основной линии осциллятора, расположение линий +DI и -DI относительно друг друга.
  • Минимум настроек. Период и сглаживание.
  • Универсальность. Применяется на любых валютных парах. Показывает одновременно силу и направление тренда. Хорошо работает в момент выхода цены из флета. Позволяет отличать начало тренда от локальной коррекции.

Недостатки ADX:

  • Запаздывание. Не стоит рассчитывать, что пробой индикатором зоны 20-25% - гарантированно начало тренда. Пока индикатор уйдет вверх, цена успеет развернуться.

Плюсов получилось больше. От себя добавлю, что ADX - один из моих самых любимых базовых индикаторов наравне с модификациями стохастика, средними скользящими и RSI. Попробуйте применить описанные в этом обзоре стратегии на демо-счете. И если у вас останутся вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, присоединяйтесь к обсуждению в комментариях!

Удачного вам трейдинга!

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить