Получайте новости с этого сайта на
LiteForex

Индикатор Балансового объема – OBV (On Balance Volume) | Описание и полный гайд по использованию

В этой статье я подробно расскажу об индикаторе On Balance Volume, как пользоваться им, как настраивать, распознавать сигналы, открывать и закрывать позиции.

Индикатор OBV – классический инструмент, используемый для прогнозирования цены на основании торговых объемов. Он позволяет подтверждать развивающиеся тренды, выявлять точки разворота, уровни поддержки и сопротивления.

Балансовый объем прост в использовании. Но при этом показывает неплохие результаты практически на всех Форекс инструментах, может применяться для анализа графиков акций, фьючерсов и криптовалют. Также этот инструмент неплохо сочетается с другими инструментами технического анализа.

В этой статье мы разберем:

Что такое индикатор балансового объема (On Balance Volume)

Индикатор On Balance Volume - рассчитывает соотношение изменения цены и сопровождающих его объемов. В основе его лежит теория, согласно которой после резкого изменения объема всегда следует не менее значительное ценовое движение. Например, если крупные игроки начинают массово вкладываться в активы, объем резко растет. А через некоторое время происходит и рост стоимости инструмента.

Подробную инструкцию по добавлению индикаторов на график MetaTrader 4 я описывал в статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс».

On Balance Volume отображается в нижней части графика. Линия поднимается выше при росте цены и идет вниз при ее падении. Резкий скачок показателя говорит об участии крупных игроков, а плавный рост – о присоединении к торговле остальной толпы.

Вот краткое описание индикатора On Balance Volume, которое поможет лучше понять принцип его работы.

OBV:

  • рассчитывает соотношение изменений цены и торгового объема, позволяя заранее предугадать импульсы.
  • показывает настроения крупных игроков и широких масс трейдеров.
  • рассчитывается по принципу - когда цена закрытия текущей свечи выше аналогичного параметра предыдущей, то объем прибавляется к предыдущему значению OBV, а когда ниже – вычитается из него.
  • не учитывает интенсивность движения цены.

Балансовый объем OBV индикатор лучше всего подходит для трендовых инструментов. В этом случае он позволяет как вычислять точки разворота, так и выявлять склонность рынка к продолжению текущей тенденции. Что касается таймфреймов, то этот инструмент лучше не использовать на краткосрочных графиках. Причиной тому является естественная волатильность, которая может повлиять на показания инструмента.

История индикатора OBV

История индикатора Балансовый объем уходит корнями еще в 40-е годы двадцатого века. В 1946 году биржевыми аналитиками Вудсом и Вигнолией (Woods & Vignolia) был разработан прототип On Balance Volume. Он получил название «Кумулятивного объема», так как работал по принципу накопления величины рыночного объема.

Непосредственно же автором Балансового Объема стал один из самых ярких технических аналитиков XX века Джозеф Грэнвилл (Joseph E. Granville). Он считал объем заключаемых сделок главной движущей силой на финансовых рынках, о чем подробно рассказал в своей книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Профессиональные трейдеры по сей день цитируют его фразу: «Объем – это пар, движущий рыночный локомотив».

С течением времени область применения инструмента постоянно расширялась. С популяризацией валютной торговли появился OBV индикатор для Форекс. Он настолько прижился среди валютных аналитиков, что в итоге попал в перечень стандартного набора инструментов технического анализа.

Как работает индикатор балансового объема

Индикатор выглядит как простейший график с одной сигнальной линией.

Он не показывает уровни перекупленности и перепроданности как многие осцилляторов и его абсолютная величина здесь не играет роли.

Что же показывает Балансовый объем OBV?

Это следующие сигналы:

  • Подтверждение тренда. Если кривая идет вверх вместе с ростом цены или вниз вместе с ее падением, то текущая тенденция должна сохраниться.
  • Разворот (Дивергенция). Сигнал к покупке - бычьему развороту определяется движением скользящей вверх на фоне продолжения нисходящего ценового движения. Сигнал к продаже – поворот линии вниз на фоне продолжения восходящего движения цены.
  • Пробой уровня. Этот сигнал работает по аналогии с пересечением ключевых уровней на самом графике цены. Пробой ключевого уровня OBV часто сопровождается резким импульсом цены в сторону соответствующего пробоя.
  • Резкий всплеск объема. Если вы видите на индикаторе подобную картину, то можно сделать однозначный вывод о растущем интересе среди крупных участников рынка. Резкий импульс со стороны балансового объема будет разворотным сигналом в случае движения против тренда и подтверждающим, если индикатор и цна движутся в одном направлении.
  • Пересечение со скользящей средней. Если линия Балансового объема пересекается своей скользящей средней снизу вверх, следует покупать, а если сверху вниз – продавать.

При этом, перечисленный сигналы не противоречат друг другу. Часто они появляются практически в один момент времени, что можно считать дополнительным подтверждающим фактором.

На графике выше мы видим отличное подтверждение тому как сигналы OBV работают вместе.

Фиолетовой линией отмечен сигнал классической медвежьей дивергенции. Мы видим, как индикатор OBV отказывается подтверждать растущую динамику цены. В момент разворота мы видим сильный импульс со стороны индикатора. Отметил его красной стрелкой. Этот сигнал говорит о высоких объемах продаж со стороны медведей, что подтверждает разворот бычьего тренда. На фоне такого резкого движения происходит пробой уровня поддержки - красной линии в окне OBV.

Таким образом получили еще один медвежий сигнал. В ходе всего падения, начинаю с его истоков, мы видим как индикатор следует за движением цены, подтверждая тем самым развитие медвежьего тренда - отметил синей стрелкой.

Таким образом мы получили практически всю палитру сигналов, где каждый следующий подтверждает предыдущий и добавляет уверенности трейдеру.

Как установить и правильно настроить OBV

На вопрос: “Можно ли OBV индикатор скачать для мт4 отдельно?” - отвечу прямо, в этом нет необходимости, так как он входит в перечень стандартных инструментов технического анализа даже самой древней версии MetaTrader и уже скорее всего находится в вашем терминале.

Найти On Balance Volume можно в разделе Indicators/Volume и добавить на выбранный график двойным щелчком мыши.

После этого откроется окно настроек. Во вкладке «Параметры» очень простые настройки. Можно указать тип цены, по которому будут производиться расчет (уровень открытия, закрытие и т. д.), задать цвет линии, а также добавить минимумы и максимумы.

Оптимальным выбором будут параметры по умолчанию, поэтому здесь ничего менять не нужно. Для подтверждения настроек нужно нажать кнопку «ОК» в нижней части окна..

Индикатор OBV формула и расчет

Поговорим коротко о том, как считается OBV индикатор.

OBV формула выглядит следующим образом:

Если цена закрытия текущей свечи выше уровня закрытия предшествующей:

OBV = OBV (предыдущее значение) + текущий торговый объем

Если цена закрытия текущей свечи ниже уровня закрытия предшествующей:

OBV = OBV (предыдущее значение) – текущий торговый объем

Если цены закрытия равны:

OBV = OBV (предыдущее значение)

В качестве примера предположим, что на дневном графике значение объема за вчерашний день равнялось 4064 пункта. К концу текущего дня цена продолжила рост, а объем составил 203 пункта.

Таким образом, итоговое значение Балансового объема к концу дня будет равняться:

OBV = 4064 + 203 = 4267 пункта.

Вручную вычислять значения On Balance Volume не очень удобно. Лучше воспользоваться инструментарием MT4. Чтобы было предельно понятно, как этот индикатор работает, я собрал для вас расчетную модель в Excel.

Скачать Excel-таблицу расчета Балансового объема можно здесь.

Если у вас возникнут трудности с этим, обратитесь к пошаговой инструкции в разделе Полосы Боллинджера Excel таблица в статье Индикатор полосы Боллинджера Форекс.

Пользоваться табличкой очень просто.

Заполняете значения в соответствующих розовых столбцах за нужный период - уровень закрытия цены и объем за этот бар.

Цифры уже вставленные в розовых полях служат лишь примером. Их нужно удалить при работе с таблицей. Если не знаете уровень объема, его можно посмотреть с помощью широко используемого индикатора Volume. Значение нужно заполнять для каждой свечи отдельно.

В таблице протянута формула для 25 баров. Если нужно провести анализ за больший период, просто протяните таблицу ниже.

С правой стороны от таблицы расположены график цены и балансового объема. Они будут пересчитаны автоматически, после того, как вы введете новые значения в таблицу. С помощью этих чартов вы сможете провести аналогичный анализ, как в торговом терминале.

Интерпретация индикатора балансового объема: чтение и графики

Индикатор балансового объема относится к сравнительным инструментам. Это значит, что имеет значение только движение его линии вверх или вниз.

Важнейшим элементом анализа является сравнение динамики движения кривой On Balance Volume с изменением цены. Примеры такого исследования я уже приводил выше.

Дивергенции в OBV

Дивергенции считаются одними из самых распространенных сигналов. Под этим термином понимается расхождение в направлении движения линии индикатора и цены на графике. Различают два варианта дивергенций: бычья и медвежья.

Максимально полную информацию о сигналах дивергенции я изложил в статье “Дивергенция и конвергенция на форекс. Разбираемся что это и как правильно применять”. Работа этого сигнала с Балансовым Объемом по своим принципам совершенно идентична работе с другими инструментами технического анализа.

Чтобы убедиться в этом, приведем несколько примеров.

На графике выше левой фиолетовыми линиями отмечена дивергенция. Обратите внимание, что при нисходящей тенденции на графике цены, кривая Балансового объема постепенно растет. В конце концов это приводит к развороту и формированию бычьего тренда (красная линия).

Обратной ситуацией является медвежья дивергенция. Она возникает, когда график цены идет вверх, а кривая, наоборот, вниз. Альтернативным вариантом является боковое движение линии OBV при бычьем тренде. В обоих случаях данный сигнал предшествует развороту цены вниз и последующему формированию медвежьей тенденции.

На графике схематично изображена медвежья дивергенция (фиолетовые линии). При движении цены вверх наблюдается плавное снижение показателей индикатора. Впоследствии это приводит к развороту тренда (красная линия).

Существует специализированный инструмент технического анализа, предназначенный для быстрого выявления дивергенций. Называется он TrueT OBV Divergence Indicator.

Он работает с последними 300 видимыми барами, рисуя на свечах и в окне On Balance Volume линии расхождения. Большим плюсом этого инструмента являются уведомления, появляющиеся при каждом формировании расхождения и множество дополнительных настроек по сравнению с классической версией.

Подтверждение тренда с OBV

В трендовой торговле очень важно понимать, находится ли текущая тенденция на этапе развития или уже подходит к своему завершению. В этом нам помогут сигнал повреждения тренда.

Суть его сводится к тому, что при развитии бычьей тенденции индикатор OBV также формирует новые максимумы. Верна и обратная ситуация, когда нисходящее ценовое движение подтверждается таким же движением кривой.

На графике верхней зеленой линией отмечен бычий тренд. В то же время кривая Балансового объема также демонстрирует восходящее движение. Следовательно, все время движения линии вверх мы можем говорить о подтверждении силы тренда.

Пробой уровня в OBV

Распространенным сигналом в трейдинге является пробой линий сопротивления и поддержки. Он свидетельствует о силе текущей тенденции и ее вероятном продолжении.

Но существуют и так называемые ложные пробои, которые пересекают уровень поддержки или сопротивления лишь ненадолго. Далее цена возвращается.

Технический индикатор OBV помогает выявлять такие случаи и применяется трейдерами в качестве фильтра ложных сигналов.

Принцип подтверждения и поиска ложных пробоев основано на методе подтверждения тенденции. Истинный тренд всегда сопровождается аналогичным движением кривой, а ложный – противоположным, боковым или едва заметным движением в направлении цены.

Чтобы проверить силу пробития уровней поддержки и сопротивления необходимо нарисовать аналогичную линию на графике On Balance Volume. Если кривая ее также пересекает, то ценовое пробитие считается истинным, если нет, то ложным. При этом следует помнить, что движения кривой часто предшествуют изменению цены на несколько баров.

На графике зелеными линиями отмечен уровень поддержки для цены и индикатора OBV. Красной стрелкой отмечен момент его пробития. Однако баланс, наоборот, снижается.

Это говорит о слабом участии в ценовом движении крупных игроков. Следовательно, никаких предпосылок для продолжения движения цены нет, то есть пробитие ложное.

Как торговать на Форекс с индикатором балансового объема

Рассмотрев индикатор OBV, описание его сигналов, перейдем к особенностям торговли на рынке Форекс. Трейдеры применяют данный индикатор как для прогнозирования ценовых разворотов, так и для подтверждения развивающихся трендов.

На графике BTCUSD выше наблюдается классическая медвежья дивергенция. Данная ситуация является сигналом к развороту тренда. Все что нам осталось, чтобы открыть короткую позицию, это получить подтверждающий сигнал.

Вход в рынок происходит на завершении первой относительно длинной черной свечи. На графике видно, что трендовую линию она еще не пробила, но индикатор на закрытии уже ушел ниже нее.

Следовательно, сигнал на продажу был получен и мы можем входить в рынок (синяя горизонтальная черта).

Стоп-лосс устанавливаем чуть выше последнего локального максимума (красная линия).

Тейк-профит примерно равен стопу (зеленая линия).

Совсем быстро мощный скачок цены биткоина вниз пересекает тейк-профит, что приводит к автоматическому закрытию позиции с прибылью.

Возможен и альтернативный вариант торговли. Со снижением стоимости актива до первой цели на расстоянии стопа - перемещаем автоматический уровень фиксации убытков в безубыточную зону.

Для фиксации прибыли дожидаемся разворотного сигнала OBV индикатор биткоина. Таким признаком становится пробой сформировавшегося уровня сопротивления (отметил на графике красным отрезком) и бычьей классической дивергенцией (зеленые отрезки). Подтверждением стала длинная белая свеча (отметил красной стрелкой). После ее закрытия можно смело закрывать шорт и переходить в лонг.

Торговлю на трендовых разворотах рассмотрим на примере графика акций IBM.

На чарте наблюдается отчетливое расхождение показателей ценового графика и балансового объема. Выявленная классическая медвежья дивергенции являются сигналом к скорому развороту тренда. Подтверждающим сигналом для входа в шорт стал выход цены акции IBM ниже трендовой линии и переселение индикатором уровня поддержки. Обращу внимание, что On Balance Volume сыграл роль фильтра и подтвердил пересечение трендовой линии с небольшой задержкой.

После подтверждения сигнала смотрим на разницу цен открытия и закрытия. Следующая свеча открылась с гэпом вниз, что является еще одним сильным медвежьим признаком. Входим в шорт по рынку.

Ограничения убытков будут устанавливаться по классическому принципу - немного выше локального максимума (красная линия на график). Тейк-профит в этот раз будем устанавливать вручную, по факту обратного разворотного сигнала. Таким образом, мы хоть и повышаем риск получения отрицательного результата, но в то же время открываем возможность для получения большей прибыли.

На графике выше видно, что цена акции IBM пошла вниз после открытия шорта. В результате стал формироваться медвежий клин, который предсказывает разворот. Такая фигура, как правило, завершается классической дивергенцией. Мы видим, что цена пошла как по книге.

Замечу, что пробитие трендовой линии на в окне Балансового Объема произошло немного раньше, чем на графике. Прибыль зафиксировал сразу после закрытия пробивной свечи. Отметил саму свечу стрелкой, а уровень выхода зеленой линией.

Внутридневная торговля с OBV

Торговля внутри дня и мало чем отличаются по принципу выявления и чтения сигналов. Потому что показания индикатора OBV не зависят от периодов, которые характерны для более известных осцилляторов. Разница заключается лишь в таймфреймах. Внутридневная стратегия предполагает торговлю на графиках от M5, до M30.

Для примера я взял пятиминутный график валютной пары USDJPY.

Мы видим очень необычную дивергенцию при которой индикатор обновляет максимумы, а цена нет. Для бычьего тренда этот дивер нетипичный, однако его можно объяснить особенностями Балансового объема, что несмотря на высокие объемы торгов, цене не удается обновить максимум, что означает сильное сопротивление со стороны крупных игроков.

Подобный вид расхождения довольно часто можно встретить именно на минутных таймфреймах, где большую роль играют объемы в коротком моменте времени.

В остальном трейдинг внутри дня не будет отличаться от тех примеров, что я давал ранее.

Мы ждем подтверждающий сигнал со стороны графика цены и балансового объема. Как только растущая тенденция относительно предыдущих баров сменится и произойдет пробой трендовой линии. На закрытии сигнальной свечи открываем сделку. Из-за высокой волатильности внутри дня и обилия ложных сигналов уровнем для фиксации прибыли правильнее выбрать фиксированное значение на расстоянии двух стопов, а для самого стопа выбираем значение наивысшего локального максимума.

В случае с бычьим разворотом внутри дня порядок действий будет аналогичный. Единственная разница в том, что уровень стопа будет отталкиваться от самой минимальной цены локального тренда.

На графике выше представлен хороший пример. Произошла нетипичный дивер. Его можно было бы легко спутать с расширенной бычьей формацией, только там цена обновляет свои минимумы, а здесь наоборот.

Замечу, что не всегда сигналы OBV отрабатывают, особенно это заметно на минутных ТФ. Красным кругом отметил такой ложный сигнал, где кривая Балансового Объема практически игнорирует рост. Однако, цена, как ни в чем не бывало, продолжает расти.

Стратегия торговли с использованием OBV + EMA

On Balance Volume можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа для фильтрации и подтверждения сигналов. Таким образом профессиональные трейдеры значительно повышают вероятность положительного исхода сделки. В паре можно использовать осцилляторы, например Стохастик или трендовые индикаторы. Об одном из них - полосах Боллинджера - я писал детально в прошлой статье здесь.

Сейчас я хотел бы показать пример торговой стратегии с индикатором OBV и скользящей средней MT4. Известный факт, что скользящие являются отстающим индикатором. Чтобы хоть как-то уменьшить временной лаг, я рекомендую использовать EMA.

Для торговли по стратегии нам потребуется добавить 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 34 и 12.

Условия для входа в рынок:

  • График цены и OBV создают дивергенцию. Либо цена и линия индикатора остановились у границы уровня поддержки или сопротивления.
  • Для открытия сделки на покупку EMA 12 должна пересекать EMA 34 снизу вверх, а на продажу – сверху вниз.
  • Стоп-лосс устанавливаем в пределах ближайшей локальной экстремальной точки.
  • Так как сигнал дополнительно фильтруется экспоненциальной скользящей средней и является отстающим, то тейк-профит рекомендую ставить на расстоянии одного стопа или обратного пересечения снизу вверх быстрой EMA медленную.

Рассмотрим данную стратегию на примере графика EURUSD:

На графике изображены фиолетовые линии, соединяющие вершины свечей и OBV. Они образуют расхождение, а следовательно, мы можем прогнозировать разворот тренда.

Первичная интерпретация сигнала подтверждает пробой трендовой линии в окне Балансового Объема. Как и ожидалось, пересечением медленной красной EMA 34 быстрой синей EMA 12 сверху вниз будет идти с запозданием (красный кружок). При открытии следующего после пересечения бара входим в рынок (синяя горизонтальная черта). Стоп-лосс и тейк-профит установлены по правилам торговой стратегии (зеленая линия).

Показательной здесь является ситуация боковика - выделил красным овалом. Известно, что скользящие дают ложный сигнал во флете и подобная ситуация губительна для баланса трейдера. С помощью OBV этого получается избежать.

На графике выше видно, что индикатор не растет во время флета и не пересекает уровень сопротивления в виде синей черты. Это позволило сохранить позицию и не закрыть ее раньше времени.

В результате прибыль фиксируется по выставленному уровню TP - зеленая линия.

Преимущества и ограничения использования индикатора OBV

Индикатор OBV обладает определенными преимуществами и недостатками. Важно учитывать их при торговле.

Достоинства:

  • Очень простой расчет и принцип использования.
  • Большое разнообразие сигналов разворота и продолжения тренда - направление кривой, дивергенция с ценой, пробой ключевых уровней и тренда.
  • Маленькая задержка индикатора, а в большинстве случае возможность опережающего сигнала.
  • Точность сигналов на старших таймфреймах на высоком уровне.
  • Отсутствует перерисовка.

Ограничения:

  • Всплеск объемов может вызвать неоправданно резкий скачок индикатора и дать ложный сигнал.
  • Не подходит для низколиквидных инструментов с низким уровнем торговых объемов.
  • На очень низких таймфреймах возрастает роль естественной волатильности или ценового шума. В этом случае On Balance Volume может выдавать неверные показания.
  • Для эффективного анализа требуется длинная история торгов.

Важно!

Балансовый объем не учитывает степень движения цены. В определенных ситуациях это может быть плюсом. Например, показания не искажаются на новостях. В других же - явным ограничением.

К примеру, если резкий скачок цены подтверждается едва заметным движением OBV, неопытный трейдер может посчитать это признаком к развороту.

Советы по использованию OBV

Дав on balance volume индикатора описание и с учетом всего вышесказанного, при использовании этого инструмента можно дать следующие советы:

  • Используйте преимущества инструмента - фильтруйте ложные развороты, проверяйте тренд на устойчивость.
  • Учитывайте все расхождения в динамике OBV с ценой, а не только классические диверы. Также используйте сигналы прорыва ключевых уровней и других графических формаций в окне Балансового Объема.
  • OBV хорошо дополняет как к трендовые инструменты тех. анализа, так и осцилляторы. Если в вашей стратегии не учитываются показания объемов, этот инструмент может быть отличным дополнением.
  • Избегайте использование сигналов индикатора на низколиквидных активах и мелких таймфреймах. Не стоит применять его на ТФ меньше M15.
  • On Balance Volume подходит для применения на широком круге инвестиционных активов: валютных парах, криптовалюте, акциях. Но неэффективен на мелких таймфреймах, из-за ценового шума. Поэтому профессионалы предпочитают применять его на графиках M15 и старше.
  • Сигналы OBV не могут быть основой торговой стратегии и должны быть подтверждены сигналами других инструментов технического анализа.

Прямо скажем, On Balance Volume не самый популярный инструмент технического анализа у трейдеров и понятно почему. Сигналы этого индикатора не очевидны на первый взгляд и его анализ требует определенной подготовки. Не теряйте время и откройте свой демо счет в два клика. Примените прочитанный материал на практике и станьте ближе к профессиональным трейдерам, которые уже давно работают с OBV.

FAQ

Что означает On Balance Volume?Что показывает индикатор OBV?Как работает индикатор OBV?Как читать индикатор балансовый объем?Как пользоваться индикатором балансовый объем?Как определить работает ли индикатор OBV?Как рассчитать OBV?Что такое положительный OBV?Является ли балансовый объем ведущим индикатором?Что означает отрицательный объем в OBV (On balance Volume)?Как использовать индикатор балансового объема в дневной торговле?

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить