Keltner Channel (Канал Кельтнера) - это классический индикатор технического анализа, разработанный Честером Кельтнером в 1960 г. Индикатор Канал Кельтнера относится к канальным инструментам. По аналогии с Полосами Боллинджера он строит канал движения цены относительно центральной линии ЕМА. Но в отличие от ВВ, он почти не расширяется вслед за ценой, давая ей возможность временно выйти за границы канала Кельтнера, тем самым показав сильный завершающийся тренд. Подробнее о стратегии читайте дальше. В этой статье мы разберем: Торговля по индикатору КельтнераКанал Кельтнера: описание и стратегия торговлиКаналы Кельтнера и их пробойКанальная стратегия с индикатором Keltner channel stopsЗаключение Торговля по индикатору Кельтнера Канальные стратегии интересны тем, что они построены на психологии рынка. Цена около 80% времени находится в канале, двигаясь к его границам по обе стороны, но так или иначе возвращаясь к середине, то есть к равновесному значению. В зависимости от силы отдельных участников рынка и фундаментальных факторов цена может пробивать границы канала, на чем строится ряд стратегий по канальным индикаторам. Другие стратегии предусматривают торговлю в момент отбоя от границ канала. В МТ4 предусмотрен только один канальный индикатор - Полосы Боллинджера. Их недостаток в том, что при появлении тренда границы канала расширяются вслед за ценой, не позволяя четко обозначить момент пробоя или последующей коррекции. Потому в инструментарий кабинета LiteForex, были добавлены еще два усовершенствованных инструмента - Канал Дончиана и Канал Кельтнера. Со стратегией по второму из них вы и познакомитесь ниже. Канал Кельтнера: описание и стратегия торговли Впервые этот индикатор был представлен в 1960-м году. Он представляет собой три линии: центральную и линии, ограничивающие коридор движения цены. Центральная линия - это экспоненциальная средняя скользящая, границы канала - производная от ЕМА и индикатора ATR. В отличие от Полос Боллинджера, ширина коридора в меньшей степени реагирует на изменение тренда, позволяя ей далеко выходить за его границы. По этой же причине индикатор не работает во флете - он не умеет его определять. Стратегия торговли по Каналу Кельтнера В стратегии используются два индикатора: Канал Кельтнера с базовыми настройками и RSI с периодом 14 и уменьшенным коридором основного движения (уровни 65 и 35). Стратегия опробована на интервале М30 и валютной паре EUR/USD. Условия открытия длинной позиции: Цена некоторое время находилась внутри канала, пробивает его границу и движется вверх. Дополнительный сильный сигнал - предыдущая свеча и/или свеча, которая пробивает границу канала, имеет большое, относительно предыдущих свечей, тело. RSI на этой же свече (которая пробивает границу канала) пробивает 65-й уровень и движется вверх в зоне перекупленности. Пробой канала говорит о сильном ценовом движении, которое закончится достаточно быстро, но его как раз и нужно поймать. RSI подтверждает это краткосрочное сильное движение. Сделку открываем в тот момент, когда начинается пробой канала, то есть на сигнальной свече (открывать позицию на следующей свече уже поздно). Стоп ставим длиной 10 пунктов. Целевой уровень прибыли - 10-20 пунктов. Выходим из рынка тогда, когда появляется разворотная свеча и одновременно разворачивается RSI. Стрелками показано совпадение обоих условий. Выходить из рынка можно было бы уже на появлении первой красной свечи. Прибыль составила бы 28 пунктов и с точки зрения риск-менеджмента это было бы правильным действием. Желающие рискнуть закрылись бы выше (желтый овал). Условия открытия короткой позиции: Цена некоторое время находилась внутри канала, потом пробивает его границу и движется вниз. Дополнительный сильный сигнал - предыдущая свеча и/или свеча, которая пробивает границу канала, имеет большое, относительно предыдущих свечей, тело. RSI на этой же свече (которая пробивает границу канала) пробивает 35-й уровень и движется вниз в зоне перепроданности. Из 7 сигналов 6 оказались результативными. Зеленой линией показан сигнал, который не сработал, и тем не менее сделка не была закрыта по стопу и в момент возвращения цены в канал она была бы закрыта вручную с потерей только лишь спреда. Доход прибыльных сделок составил от 6-7 пунктов (в первой сделке) и более. Обратите внимание, что почти во всех случаях, пробивающая канал свеча по размеру значительно отличалась от предыдущих. И пусть в момент открытия сделки вы бы еще об этом не знали, ее закрытие с таким телом было бы подтверждающим сигналом тому, что вы все-таки не ошиблись. Правилам выхода из рынка жестко придерживаться не обязательно. На последнем скрине видно, что в некоторых случаях разворотная свеча оказывалась небольшой, после чего цена дальше продолжала нисходящее движение. Потому я бы советовал поступать следующим образом: не торопиться закрывать сделку в момент появления разворотной свечи, которая к тому же до момента закрытия может превратиться в свечу основного движения. Сделка закрывается только тогда, когда тело разворотной свечи (даже еще не закрытой) будет равно 1/3 и более тела последней свечи основного движения. Если же тело разворотной свечи по закрытию окажется небольшим (1/4 и менее предыдущей свечи), не торопитесь - цена может продолжить движение. Пример 1: Зеленая свеча закрылась с телом, равным 1/3 красной свечи. Выходим из рынка (или переворачиваем короткую позицию в длинную). Прибыль - около 8-9 пунктов. Пример 2: Зеленая свеча имеет небольшое тело, можно рискнуть - из рынка пока не выходить. И риск оказался оправданным - цена еще на одну свечу продолжила поход вниз. Впрочем, это правило выхода тоже не всегда срабатывает, тем более когда речь идет о формировании еще не закрывшейся свечи. Потому следите за графиком и принимайте решение о закрытии сделки по своим критериям. Я привел в пример лишь один из вариантов. И еще один интересный момент. Если цена пробивает канал, а осциллятор отправляется к граничным уровням зон перекупленности и перепроданности, то было бы логичным предположить ее последующий скорый разворот. На скринах видно, что в большинстве случаев разворот наступал через 2-4 свечи. И хотя возврат к середине канала имеет больше горизонтальную форму, несколько пунктов на обратном движении можно было бы заработать. Каналы Кельтнера и их пробой В этой стратегии мы будем использовать данный канал, как индикатор волатильности рынка. Сами каналы строятся при помощи скользящей средней (10), которая затем умножается на величину диапазона ATR для построения нижней и верхней границ канала Кельтнера. ATR (Average true range) — средний истинный диапазон, который используется для измерения волатильности торгового инструмента. Для того, чтобы применять данную стратегию, необходимо скачать индикатор Keltner Channel, который автоматически расчертит нам канал. Период скользящей средней необходимо изменить с 10 на 40. После того как Вы скачали индикатор Канал Кельтнера для MT4, его необходимо поместить в следующую папку: Trading terminal -> Experts -> indicators Используемые пары для торговли: eur/usd, gbp/usd, usd/chf. Торговля будет происходить на таймфрейме H4. Уровень тейк-профит равен 65 пунктам. Уровень стоп-лосс равен 35 пунктам. Открывать сделку на покупку мы будем в тот момент, когда цена пробивает верхнюю границу канала Keltner (Рисунок 1). Открывать сделку на продажу мы будем в тот момент, когда цена пробивает нижнюю границу канала Keltner (Рисунок 2). Канальная стратегия с индикатором Keltner channel stops Keltner channel stops не совсем стандартный индикатор, который хотя и считается канальным, но на графике каналы не прорисовывает. Он интересен тем, что в его основе лежат два классических инструмента - Полосы Боллинджера и канальный индикатор Кельтнера, сочетание которых дает очень хороший результат на валютном рынке. В отличие от обычных канальных инструментов, он не рисует видимые верхние и нижние границы ценового канала, а работает по принципу «стрелочников» - рисует визуальное направление тренда после разворота цены к своему среднему значению. Keltner channel stops - это модификация BBStop, в котором применена методика расчета канала Кельтнера. BBStop - это модификация Полос Боллинджера, которая больше предназначена для определения уровней стопов по границам канала. Вместо традиционного канального диапазона Keltner channel stops прорисовывает линии над или под ценой. Зеленая означает растущий тренд, оранжевая (красная) - спадающий. Смена цветов происходит в момент касания нижних или верхних границ канала, который на графике не виден визуально, но строится индикатором на основе алгоритма, заложенного в коде. На этом скрине хорошо видно, насколько точно Keltner channel stops показывает сильное движение цены. Несмотря на наличие умеренного флета на участке, выделенном синим прямоугольником, на каждом из этих движений можно было бы заработать. Ложные сигналы по канальным стратегиям есть и отфильтровать их пока не получилось. На примеры таких сигналов указывают желтые стрелки. Стратегия, построенная непосредственно на индикаторе «Канал Кельтнера», подробно рассмотрена в этом обзоре. Обратите внимание, что она разобрана на основе встроенной в Личный кабинет платформы LiteForex. Если вы привыкли к МТ4, то откройте счет в кабинете, скачайте платформу и воспользуйтесь шаблоном индикатора «Канал Кельтнера» для МТ4, который можно скачать по этой ссылке. Индикатор Keltner channel stops можно скачать по этой ссылке. Как установить Keltner channel stops индикатор в МТ4: Открыть платформу и в верхнем меню выбрать «File/Open Data Folder».В открывшемся окне перейти в папку «MQL4/Indicators», в которую скопировать шаблон индикатора с расширением .mql4.Перезагрузить торговую платформу. Индикатор появится в меню «Insert/Indicators/Custom». 1. Торговые условия и нюансы использования Keltner channel stops Индикатор хорошо работает на любой ликвидной валютной паре. Таймфрейм - Н4. Если ставить более низкий интервал, появляется большое количество небольших участков с ложными сигналами. Подобный пример на скрине ниже. Настройки индикатора Keltner channel stops: Условия открытия длинной позиции: Индикатор меняет цвет с оранжевого на зеленый. Открываем сделку на следующей свече. Стоп-лосс устанавливаем относительно длинный - 30 пунктов. Момент смены сигнала можно сравнить с достижением ценой границы канала и последующим разворотом. Но инерциальное движение может давать длинную тень в сторону старого направления, цепляя стопы. Выходим из рынка следующим образом. Целевая прибыль - 20 пунктов (речь о 4-значных котировках!). По ее достижении переставляем стоп-лосс на уровень безубытка и устанавливаем трейлинг-стоп длиной 20 пунктов. Чтобы его установить, щелкните правой кнопкой на открытом ордере и выберите соответствующую опцию. Особенность трейлинга - он устанавливается на самой платформе МТ4, а не на сервере брокера, как остальные ордера. Потому платформа должна быть все время включена и иметь стабильную связь с сервером брокера. Если существует риск разрыва связи, воспользуйтесь услугой аренды VPS-сервера. В худшем случае сделка закроется по стопу, который даже в случае отсутствия интернета никуда не денется. Условия открытия короткой позиции: Индикатор меняет цвет с зеленого на оранжевый. Условия открытия сделки и выхода из рынка аналогичны. Нюансы использования Keltner channel stops: Вход в рынок только на следующей свече после формирования сигнала. Пока сигнальная свеча не закрыта, индикатор может перерисовывать свои значения. Если есть абсолютная уверенность, что цена действительно уйдет в нужном направлении, можно попробовать открыть сделку и на сигнальной свече.Установка трейлинга обязательна, так как через несколько свечей после сигнала цена может вернуться на уровень безубытка.Контролируйте движение индикатора. Если после смены цвета индикатор более 4-5 свечей движется горизонтально, имеет смысл закрыть сделку досрочно. Если после сигнальной появляется свеча противоположного сигналу направления, сделку пока не открываем. Если видим три свечи подряд в противоположном направлении, сделку не открываем вовсе.Сигналы относительно редкие, так как речь идет о достаточно длинном таймфрейме. Не забывайте о свопах. 2. Практические примеры канальной стратегии Пример 1. На сигнальной свече индикатор меняет цвет (сигнальные свечи отмечены вертикальными синими линиями), следующая свеча соответствует направлению сигнала. На следующей свече открываем сделку (в первом случае длинную позицию, во втором - короткую). Дожидаться смены цвета индикатора для закрытия сделки не нужно. После установки трейлинга сделка автоматически закроется почти на самом экстремуме. Пример 2. Это пример ситуации, которая показывает, зачем обязательно нужно устанавливать трейлинг. Желтая стрелка указывает на свечу, на которой должна была бы быть открыта в соответствии с сигналами длинная позиция. Цена открытия - 1.11491. На свече, отмеченной голубой стрелкой, ставим трейлинг-стоп (1.11691 - 1.11491 = 200 или 20 пунктов). Теперь, если цена развернется в обратную сторону, все, что будет выше уровня установки трейлинг-стопа, будет прибылью. Максимум свечи - 1.11726, затем цена развернулась и ушла вниз, несмотря на зеленую линию индикатора. Без трейлинга сделка закрылась бы по обычному стопу (на уровне безубытка, если бы он был туда перенесен). С трейлингом прибыль составила 1.11726 - 1.11691 = 35 или 3,5 пункта. Немного - зато не в убыток. Пример 3. Пример, описанный в «Нюансе 4». В первом случае индикатор меняет цвет на оранжевый, сигнализируя о возможности открытия короткой позиции. Но свеча после сигнальной растущая, как и последующие. Три растущие свечи при сигнале «вниз» - сделку не открываем. Во втором случае ситуация похожая. При сигнале «вверх» свеча после сигнальной медвежья, вторая - аналогично. Третья свеча - растущая (желтая стрелка) - на ней и открываем длинную позицию. Пример 4. Ложный сигнал. Индикатор изменил цвет, свеча после сигнальной - спадающая, но открытая на ней (желтая стрелка), могла бы закрыться по стопу из-за длинной растущей свечи (синяя стрелка). Впрочем, здесь стоило бы обратить внимание на то, что зеленая линия индикатора - горизонтальная, оранжевая - почти горизонтальная. Это говорит о слабости сигнала («Нюанс №3»). И в заключение добавлю, что еще больше интересных статей об индикаторах и разборов стратегий вы найдете в блоге LiteForex. Все, что вам нужно, чтобы пройти путь от начинающего трейдера до профессионала, это: Пройти регистрацию (кнопка «Регистрация» в правом верхнем углу на любой вкладке сайта). Это займет всего пару минут минут. Для открытия демо-счета верификация не нужна!Познакомиться с функционалом Личного кабинета LiteForex. Поможет вам в этом статья «Личный кабинет LiteForex».Скачать и установить МТ4 или использовать встроенную платформу LiteForex.Следовать рекомендациям в обзорах стратегий. Заключение Индикатор Канал Кельтнера дает гораздо больше точных сигналов, чем Полосы Боллинджера. Ложные сигналы есть, но их немного при условии, что дополнительно используется фильтр. В интернете можно встретить стратегии с использованием в качестве фильтра скользящих, но мне осциллятор кажется более удачным вариантом. Помните, что вы всегда можете задать любой вопрос по стратегии в комментариях! Что-то не получается? Почему-то стратегия не работает? Есть идеи по ее оптимизации? Приглашаю каждого обсудить все эти моменты в комментариях! Также хотелось бы услышать мнения, помогла ли она вам. Keltner channel stops - нестандартная комбинация двух индикаторов, позволяющая получить не только канальную, но и трендовую стратегию с минимальным уровнем риска. Помните, что любую стратегию нужно подстроить под собственный стиль торговли и научиться видеть сигналы и точки входа. Если у вас небольшой опыт, начните тестирование стратегии с демо-счета. Регистрируйтесь, тестируйте стратегию и пусть удача вам улыбнется! Приятный бонус! В честь своего 15-летия компания LiteForex проводит розыгрыш серии призов на сумму 350 тыс. долл. США, который будет распределен между участниками, занявшими призовые места. Принять участие может каждый! Узнайте больше о регламенте проведения акции - переходите по этой ссылке и регистрируйтесь. Это бесплатно!